商業銀行數字化轉型風險探討

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［提要］目前，風險管理是商業銀行數字化轉型中所面對的重要課題。商業銀行實施風險管理，有助于在數字化轉型中及時發現風險并對其進行控制，進而有利于促進銀行的長遠發展。識別商業銀行在數字化轉型中面臨一定風險基礎上，通過風險矩陣評估模型進行分析和評價，以期為商業銀行提供風險矩陣評估分析方法。

關鍵詞：商業銀行數字化轉型；風險管理；風險矩陣

近幾年，由于金融科技的發展迅速以及宏觀政策的引領，數字化浪潮席卷而來。我國銀行也在各個方面相應加快數字化轉型，為客戶提供更優質、更豐富的金融產品和服務。但新產品和工具應用的出現，也相應地會帶來許多亟待探究與解決的問題。其中，轉型過程中帶來的風險和挑戰是不能回避的問題。不能有效地管理數字化轉型中的風險，將會約束銀行持續健康發展。因此，本文以商業銀行為例，對其在數字化轉型中出現的主要風險問題進行探究，以期引起銀行相關人員的重視與反思。

一、商業銀行數字化轉型風險管理

（一）商業銀行數字化轉型風險管理過程。商業銀行數字化轉型的風險管理是指風險管理部門對銀行業務的數字化轉型所面臨的風險，制定適合的風險策略并依據目前所處的內外部環境，確定分配所需的人力和財力的資源，減少或降低風險后果的嚴重程度和范圍的管理過程。銀行為了適應數字化轉型的新業態模式，將風險管理過程分為風險評估、風險應對和風險監控三個主要過程。其中，風險評估這一過程由風險識別、風險分析及風險評價三個階段構成。

（二）基于風險矩陣的風險管理必要性。風險管理領域有許多管理方法，各有利弊。其中，財政部發布的基本指引中指出，風險矩陣是一種具有靈活性強和辨識度高等特點的結構化的管理方法，被廣泛運用于實際操作中。風險矩陣是綜合考慮風險發生的概率和發生后果的影響等級，將風險和等級在矩陣圖中繪制，是一種簡單易理解的可視化風險管理工具。風險矩陣的評估方法明顯優勢在于：一方面可以結合其他風險管理方法對風險進行評估，也可以單獨使用，具有靈活性和可塑性；另一方面通過定量和定性相結合的方式，有利于及時、準確地發現存在的風險。對風險表達方式的簡化便于風險管理部門的理解和操作。因此，無論在理論還是實踐中，風險矩陣都對風險管理的工作具有前瞻性和指導意義。

二、基于風險矩陣的商業銀行數字化轉型風險評估

（一）商業銀行數字化轉型風險識別。風險識別是指尋找銀行在數字化轉型過程中存在的主要風險點，然后進行系統的分析和歸納。識別出風險，銀行可以針對其存在的主要風險及時采取相應的策略。通過調查問卷以及詢問在該領域的專家對風險點的描述，分析出商業銀行在數字化轉型中將面臨的新風險以及傳統風險防控難度更大。具體如表1所示。（表1）

（二）商業銀行數字化轉型風險分析。風險分析是風險評估的關鍵環節?；陲L險矩陣的商業銀行數字化轉型風險分析主要由風險矩陣設計、風險因素重要性排序和總體風險水平評價所構成。1、應用于商業銀行數字化轉型的風險矩陣設計。根據銀行數字化型風險評估的需要，在ESC人員提出原始矩陣的基礎上，設計出應用于該新模式下的風險矩陣模型。首先把風險發生的概率及其后果的嚴重程度分成五個等級，如表2、表3所示，然后再綜合考慮上述兩個準則確定風險的等級，如表4所示。（表2、表3、表4）2、商業銀行數字化轉型風險因素重要性排序。為了識別出最關鍵的風險，ESC的研究人員提出可以在風險矩陣的基礎上結合Borda序值法。

三、商業銀行風險應對策略

風險應對是根據風險評估的結果，通過采取相應的方法和手段，以此來降低風險，從而實現高質量、高效率的數字化轉型。商業銀行應對風險的主要策略具體如下：

（一）以科學的辦法防范主要風險

1、信用風險的防范。信用風險是銀行在數字化轉型過程中帶來的與產品有關的風險，要想防范該風險。首先，商業銀行可以利用數據和流程的自動化，建立屬于自身的客戶信用體系。既可以通過事前審查來確保是經營風險低和信用良好的客戶；也可以通過事后監控來確?？梢约皶r發現借款人的經濟變化狀況，進而采取有效的措施規避風險。其次，有關部門應加快完善相關的法律法規，降低出現金融欺詐活動發生的概率，以便于約束和規范顧客的行為，更好地保證征信活動的順利進行。最后，商業銀行應注重應用合規科技。合規的科技能有效避免商業銀行與監管兩者之間的信息不對稱，那么銀行就可以降低監管的成本，進而市場的透明度也將得到提升。

2、新型風險的防范。商業銀行不應忽視數字化轉型帶來新型的風險，即數據、模型和場景風險。在防范數據風險上，銀行應建立和完善數據治理體系，并且強化數據質量控制、數據管理能力和應用能力。在防范模型風險上，銀行應將模型風險當作獨立的風險給予重視。既要建立對模型的全面管理框架，對模型進行全流程管理，也要評估和驗證模型的準確性和充足性，以此來保證模型的可解釋性和可審計性。在防范場景風險上，銀行需要定期監控場景的狀況，也要對質量進行評估，也要在業務流程中加入提醒的環節。

3、市場風險的防范。一是對內部資金應加強管理，對于資金的用途也要分散使用。該方法不僅可以有效防范風險，當風險發生時也可以使損失降低。二是利用模型來對市場中的風險進行評估和度量，要注意分析和總結自己和其他銀行所出現的風險，并及時找出原因和解決的方案。三是對交易型的資產要加強管理和控制。

4、流動風險的防范。首先，深入分析客戶群體的行為并監測新模式和業務的流動資金，這樣可以有效識別流動性風險的新特征。其次，應建立和完善風險管理體系，加強對資金的管理和流動性風險的限額控制，強化流動性風險的精細化管理能力。最后，商業銀行應積累流動性風險的相關數據，并根據此數據建立有效的模型。一旦有一些新產品和新業務缺乏歷史數據，商業銀行應加強前瞻性對風險進行研究和判斷，對流動性的風險評估要謹慎對待。

5、聲譽風險的防范。面對數字化轉型的新態勢，商業銀行應加強對聲譽風險的管理，才可以維護自身形象。首先，應該明確聲譽風險管理的重點內容，將信貸風險以及員工管理等敏感問題給予重點關注，并且定期排查可能存在的聲譽風險，以此來降低聲譽風險發生的概率。其次，建立和完善聲譽應急的處理機制。如果發生輿情事件，應啟動應急方案迅速處置，避免事件發酵升級。最后，加強與外部的聯系。向社會公示商業銀行的工作情況，并加大宣傳，讓群眾深入了解，有效化解聲譽風險。

（二）提高風險監管能力。目前，對于銀行數字化轉型的監管制度存在很多不足。因此，商業銀行既需要外部力量，也需要內部力量應對監管不力的風險。從外部角度來看，需要國家制定相關的監管政策。一方面監管機構應建立和完善風險監測預警體系，利用風險數據庫對運行過程中的所有數據進行匯總，進而對數據庫中的各項指標進行監測；另一方面監管機構也可以通過區塊鏈等技術來達到分布式監管的效果，利用大數據建立應急方案，對市場主體的情況變化進行分析，來尋找將會出現的風險因素，提前制定應對方案，以最大限度地控制后果的影響程度和范圍。從內部角度來看，商業銀行應該認真遵守和執行國家和監管機構的各項要求和程序，并要充分發揮自身的主觀能動性，定期召開專家會議討論風險的情況，并通過風險評審報告數字化轉型中各風險情況，為風險管理部門制定相應的策略提供依據。另外，指定專門的員工檢查風險監控的執行是否符合規范，各個部門也要定期或不定期的指定專門人員對風險進行審核。也可以指定管理層抽查，把各個部門的意見和建議及時向有關人員傳達，以采取相應的應對策略。商業銀行在更新內部員工的風險有關的知識時，也應該時刻保持自身的自律性，強調社會責任，避免違法行為以及為利益而觸碰底線的行為。

（三）充分開發利用復合型人才資源。隨著數字化浪潮的來襲，讓商業銀行認識到擁有大量的復合型人才是數字化轉型的基礎。商業銀行可以通過以下具體措施來引進和培養復合型人才：首先，銀行應重視對工作人員群體思維的構建，加強培訓員工對大數據的學習和應用能力，使其能夠擁有大數據思維適應當前的發展趨勢；其次，銀行也不能忽視人才隊伍的內部培養，定期培訓和考核員工關于風險判斷、分析以及監測的能力，以培養和留住復合型、高素質的風險管理部門員工隊伍；再次，完善激勵約束機制，對成績優秀的員工給予一定的獎勵，有利于提高員工對風險防范的敏感程度；最后，應對員工的風險意識進行強化，針對銀保監綜合檢查發現的問題，梳理問題臺賬，推進有效整改，并制定成案例教育手冊，在會議中組織員工學習，切實提升風險合規意識。讓從業人員在工作中時刻保持高度警惕，主動規避風險。通過上述幾個方面來填補商業銀行數字化轉型中在復合型人才隊伍上的空隙，有效地解決當前所面臨的員工能力問題。綜上，基于風險矩陣的風險評估方法具有全面和客觀性的特點，是銀行數字化轉型風險管理運行的重要基礎。本文以商業銀行為例，通過風險矩陣評估模型對銀行數字化轉型風險進行分析和評價，以期為我國銀行業風險管理提供一定的參考。

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作者:孫鑠然 單位:山東工商學院會計學院