風險分析的主要方法范文

導語：如何才能寫好一篇風險分析的主要方法，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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國外知名大學的管理科學與運籌、工程管理等相關專業都開設有《風險建模與分析》等相關課程，本文對美國斯坦福大學管理科學與工程系、美國麻省理工學院、美國弗吉尼亞大學工程系統風險管理研究中心、英國曼徹斯特大學系統與決策科學研究中心、加州大學伯克利分校、美國國防采辦大學［1－4］等教育研究機構所開設的同類課程進行深入調研分析，為本課程的建設提供借鑒與啟示。

(一)美國斯坦福大學相關課程現狀

美國斯坦福大學(StanfordUniversity)管理科學與工程系開設了兩門風險分析相關課程［1］:《工程風險分析》(EngineeringRiskAnalysis，課程代碼MS＆E250A)與《工程風險分析實踐課》(ProjectCourseinEngineeringRiskAnalysis，課程代碼MS＆E250B)。其中，《工程風險分析課》主要講授工程系統中風險管理決策的相關技術方法，內容包括:技術、人、環境方面的權衡分析，決策分析的元素，概論風險分析，故障樹、事件樹、系統動力學，事故后果的經濟分析，以及相關技術在航天系統、核電工廠、醫療系統、公共安全等領域的案例實證研究。而《工程風險分析實踐課》(ProjectCourseinEngineeringRiskAnalysis)是在學生先修《工程風險分析課》(MS＆E250A)的基礎上開設的，通過指導學生個體或成立小組，從實際問題中總結、抽象、建模風險管理問題，通過風險評估、溝通和管理三個階段，解決實際風險管理問題，學生需要做口頭陳述和完成報告，以達到熟練掌握和運用概論工具解決風險和不確定決策問題的能力。斯坦福大學管理科學與工程系開設的這兩門風險分析相關課程，相互支撐，從課程代碼上也可以明顯看出，MS＆E250A是MS＆E250B的先修課程。MS＆E250A特別注重風險基本概念與基本理論的講授，通過概率分析、故障樹、事件樹、系統動力學等基本模型與方法為載體，闡釋風險分析過程，并結合案例進行詳細展開;而MS＆E250B在250A基礎理論理解的基礎上，要求學生針對某具體背景問題，建立小組，分工收集材料、建模、計算，并完成陳述報告和答辯，特別注重實踐能力的培養，以及團隊研究精神的鍛煉。

(二)美國麻省理工學院相關課程現狀

美國麻省理工學院(MIT)開設了《工程管理》(ProjectManagement，代碼1．040/1．401)課程，其中包括專門幾節內容講授“風險分析－風險與不確定下的決策”，主要包括五部分:風險與不確定定義，風險偏好、態度和效用，決策樹分析;涉及效用函數、風險評估、跟蹤和控制，風險層次化建模、風險結構分解、風險矩陣等分析工具，風險預算、風險預防措施、風險修正，靈敏度分析等決策計劃制定的方法等。美國麻省理工學院作為世界知名工科院校，培養了一大批工程領域的杰出人才，在其核心課程《工程管理》別注重“風險分析與決策”的講授，將風險分析作為工程管理中不可或缺且至關重要的環節;在其內容設置上，主要結合決策分析理論，將風險與不確定、偏好、效用、決策樹等決策分析方法融入到風險分析中，并通過風險措施、修正、靈敏度分析等決策方法為風險應對方案的制定提供決策支持，可見，風險分析與決策分析是密不可分，相輔相成的。

(三)美國弗吉尼亞大學相關課程現狀

美國弗吉尼亞大學工程系統風險管理研究中心［2］開設了《風險建模、評估和管理》(Riskmodeling，assessment，andmanagement)課程，主要講解等級全息建模、決策樹、多目標權衡分析、風險過濾排序與管理、極端事件風險管理、多目標風險影響分析、多目標統計分析等技術方法，并結合復雜系統協同風險建模、國防和重大基礎設施建設、環境與水利系統、交通運輸系統、商業系統、軟件系統等領域的風險建模與分析開展案例研討。此課程的負責人是Y．Y．Haimes教授，他是國際風險分析與多目標決策學術研究領域的知名學者，常年活躍在國際學術前沿，很多著名的風險分析方法都是他提出并推廣的，比如HHM、RFRM、MRIA等，這些方法現已被美國國防部、NASA等機構采納?？梢姡L險分析的理論方法是不斷發展的，隨著科學技術水平的不斷提高，風險建模、計算、決策的方法也必須適應時展的需要，不斷改進以解決新的更復雜的系統風險問題。

(四)英國曼徹斯特大學相關課程現狀

英國曼徹斯特大學(ManchesterUniv．)系統與決策科學研究中心為研究生開設了《風險、效能與決策分析》(Risk，PerformanceandDecisionAnalysis)課程［3］，作者在留學期間曾全程跟聽了本門課程，其內容涉及多準則決策與風險分析中的基本理論和最新發展方向，包括四個專題，10次課，每次3個小時，主要內容有:風險、決策樹分析和效用概念，效用理論與貝葉斯決策理論;多準則決策分析(MCDA)中的效能評估與多準則決策分析，模型與偏好建模，過程與集成方法，集成方法、工具與應用;數據包絡分析的概念和基本模型、方法、工具與應用;多目標線性規劃的概念、模型、方法與應用;以及在商業和工程管理領域的應用。此課程的特點如下:一是將風險基本理論與決策技術有機結合，注重風險應對的科學決策，如DTA、MCDA等;二是注重數據分析處理與不確定性推理算法的講授，包括DEA和ER等;三是將優化技術引入風險分析，建立風險優化的模型與算法，比如MOLP等。此外，作者還調查了美國加州大學伯克利分析、美國國防采辦大學，國內的清華大學、西安交通大學、大連理工大學、中國科學技術大學、合肥工業大學、天津大學等開設的相關課程，結合上述四所國外知名高校相關課程現狀，可以發現如下特征:(1)注重基礎理論。各高?；驒C構都特別注重基本概念、基礎理論的講授，幾乎都涉及不確定性建模、概率分析、故障樹、事件樹等基礎知識點，可見打好基礎，是靈活運用技術工具的基石。(2)聯系決策分析。風險分析與決策分析密不可分，相輔相成，將決策分析理論有機地融入到風險分析中，為風險應對方案的制定提供決策支持。比如MIT講偏好、效用、決策樹，Virginia講MTOA，MU講DTA、UT、MCDA等。(3)通過數據說話。風險分析的結果結論要建立在科學的數據分析基礎上，因此各高校都注重定量化數據分析方法的講授和運用。比如MU講數據包絡分析DEA、Virginia講多目標統計分析MSM等等。(4)學術研究引領?？茖W技術水平的不斷提高為風險分析提供了新的思路、方法和工具，風險分析學術研究擴展了風險方法庫，風險管理的實踐需要促進了風險分析學術領域的研究。(5)注重實踐能力。各高校在基本理論與方法講授的基礎上，都不約而同地重視學生動手實踐能力的培養，提高學生閱讀前沿文獻、發現問題并解決風險管理問題的能力。比如Stanford專門開設MS＆E250B的實踐課。

二、《風險分析與管理》研究生課程建設思考

通過對國外知名高校相關課程的調研及特點分析，結合本校教學實踐，我們提出對《風險分析與管理》研究生課程建設與教學一點思考。

(一)從教學目的來看

本課程主要授課對象為研究生學員，研究生經過本科階段的基礎學習，已經基本掌握了學科基礎知識和基本研究能力，包括數學知識、計算知識、查找閱讀文獻能力等。而通過本課程的學習達致如下目標:(1)培養學員在工程項目研究中風險應對和風險管理的意識。針對管理學領域中研究對象復雜性和隨機性不斷增長的發展趨勢，本課程旨在幫助學員了解有效的風險分析及管理方法在工程中的重要意義，培養學員在其研究領域中積極應對風險和不確定性的意識。(2)增強學員分析管理風險的能力。通過本課程的學習，使學員從理論、方法和實際案例三個方面學習掌握風險識別、風險評估、風險決策和風險監控等管理環節的地位作用、關聯關系和研究熱點，增強學員在理論探索和科研項目研究中分析管理風險的能力。

(二)從教學過程來看

《風險分析與管理》核心在于選擇最佳風險管理技術組合，其重要環節是對各種技術的綜合運用、優化、組合，難點在于學以致用，融會貫通。因此，提出本課程教學過程主要三步:(1)講———講概念、講理論、講過程。主要通過教師講解風險分析與管理的基礎理論，包括風險分析與管理的基本概念、研究熱點以及一般流程，著重講授風險分析與管理的一般化四階段及其相互關系。(2)學———學方法、學技術、學工具。學的主體是學生，學就是要求學生了解并掌握風險分析與管理過程中涉及的基本方法和技術，包括風險識別、分析、評估與應對中的經典方法;同時學會使用相關軟件工具，實現初步的模型求解與運算。(3)做———做練習、做案例、做研究。根據理論聯系實際的原則，“講”和“學”最終要落到“做”上。要求學生能夠運用方法和工具解決簡單示例;能夠圍繞某背景案例，實現從風險識別、建模、分析到求解的全過程求解，形成完整的知識結構和方法論;最后，能夠在案例中捕捉到問題，查找文獻，創造性地提出新的科學問題并提出解決策略，完成“做研究”，真正實現教與學的統一。

(三)從教學內容來看

在上述教學目的和過程的指導下，參考國內外相關高校和機構的相關課程內容，結合我們的實際，本課程具有自身的特點:一是實踐性。風險分析與管理的基本理論是形成本課程整體知識結構和靈活運用技術方法的基石，風險分析經過近半個世紀的發展，已經形成了一套完整的知識體系，學生應當“站在巨人的肩膀上”，掌握基本過程和方法。另一方面，科學問題來源于實踐，并用于改進實踐，工程實踐是風險分析與管理研究和教學的源泉。因此，必須將二者有機結合，在實踐中學理論，學好理論用于實踐。二是系統性。風險分析管理理論經過半個多世紀的探索和實踐，形成了以風險識別、風險評估、風險決策、風險監控為主線的完整的知識體系。因此，在課程設計時，必須涉及到風險分析與管理的全過程，每個階段對應講授一到兩種經典方法，使得整個課程學習成體系。三是時代性。包括兩個方面，一是課程教學中，要緊跟時展，多選多用當前社會生產生活及工程建設中的出現的事件、案例，以此提高學生對本課程知識學習的興趣;二是課程內容設置中，不斷更新新理論、新方法，新技術的發展推動著風險分析方法技術的改進，尤其是一改以往以定性分析為主的局面，大量引入定量化的分析方法和技術，在課程建設中引入國際研究最新成果，用更加科學的方法解決復雜的不確定性風險問題。四是綜合性。風險分析與管理課程與自然科學、社會科學、系統科學、行為科學等有著密切的聯系。在課程設置與教學中，應特別注重與決策分析理論與方法的交叉。從上述國外調查結果也可以看出，風險分析與決策分析密不可分，相輔相成，應當將決策分析理論有機地融入到風險分析中，為風險應對方案的制定提供決策支持。因此，本課程教學內容的設置上，需關注以下方面:一是風險分析與管理的概念、理論、過程。風險分析與管理基礎理論，主要包括風險分析與管理的基本概念、研究熱點以及一般流程，著重講解風險分析管理的基本理論，使學員掌握基本階段及其相互關系，形成對本課程整體知識結構的了解和掌握?；靖拍畎?風險分析與管理的重要性，風險分析與管理研究熱點;領會風險分析與管理學習的意義和目的，掌握基本概念與定義，了解本領域研究熱點與前沿。基本過程包括:國外風險分析與管理過程，風險分析與管理的一般過程，各階段之間的聯系;了解國外風險分析與管理的過程，掌握風險分析與管理基本階段以及相互關系。二是風險分析與管理的方法、技術、工具。風險分析與管理的基本流程包括風險識別、風險分析、風險評估、風險決策和風險應對，每個階段有其特有的技術方法支持，結合國內外學術研究成果，在風險識別階段主要設置風險識別一般方法、情景分析法、級層次建模方法HHM等內容;在風險分析階段主要設置風險故障模式與影響分析，風險故障樹分析，風險過濾、排序技術(RFRM)等內容;在風險評估階段主要設置風險矩陣評估法，貝葉斯風險評估方法，蒙特卡羅方法;學習并掌握風險矩陣評估、貝葉斯風險評估及其蒙特卡羅仿真方法在風險評估中的運用等內容;在風險應對階段主要設置風險應對的概念與措施，風險監控過程，多目標風險管理方法等內容。通過上述內容的學習，使研究生熟悉并掌握基本的風險分析處理模型與技術，并提高其自我學習新方法的能力。

(四)從教學方法來看

結合教學內容設置，我們急需創新教學模式。(1)通過閱讀匯報深入掌握基本技術方法模型。根據學員研究領域，從國外高水平頂級雜志上選取風險分析與管理技術方法文獻，由學生組成3－5人小組，通過任務分工，閱讀、研討、實驗，并對其他小組學生進行陳述，講解方法、思路及其優缺點，接受提問并答辯。通過學生的主動參與，達到深入教學目的。(2)通過案例與研討式教學加強應用能力培養。課程教學組織中注重開展案例教學、研討式教學，促進學生對理論知識的掌握。在各個知識點的教學中，要盡可能引入案例;在課程教學中，加大教學的實踐環節，訓練學生對實際問題的分析、研究、解決能力。同時，結合學生所參與的科研項目，積極引導學生的動手能力，加深對課堂上所學知識的理解，鍛煉其靈活運用所學知識，獨自解決問題的能力。參照斯坦福和弗吉尼亞大學的案例教學模式，結合本校從事科研攻關任務的實際，我們可以圍繞以下案例進行研討:大型工程風險分析與管理案例，軟件項目風險分析與管理案例，航天項目管理中的風險分析與管理案例，裝備采辦管理中的風險分析與管理案例，反恐風險分析與管理案例，通過案例研討，掌握所學方法在實際工程中的運用。

三、總結

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【關鍵詞】 巖土工程；風險分析；應用

0.引言

巖土工程在施工中面臨著地質結構、巖石結構等不可控因素，還包括人為因素等不確定的因素，建設過程中會存在一定的風險。這里的風險主要指的是巖土工程沒有按照規定的工期完成相應的工作量的一種概率[1]。當前在工程風險分析理論中，可靠度風險理論是一種常用的理論，被廣泛用在工程建設、區域規劃等項目中。因此要確保施工安全，就有必要在施工之前對施工過程中的風險因素進行分析，做出針對性的預防措施，減少工程施工中的風險。風險分析系統就是一項針對工程風險分析的系統化的理論，對于工程風險分析，保障施工安全和效率有著重要作用。

1.巖土工程概述

巖土工程是綜合地質學、巖石力學、土力學的一種土木工程建設方法，它的研究方向是巖體與土體，具體涉及到土方邊坡、地下工程和地基等。與一般工程不同，巖土工程需要考慮到復雜的地質條件和地下條件，這主要是有巖土的復雜性決定的[2]。具體說來，沿途材料經過漫長的地質作用，性質上具有不確定和不穩定的特點；同時他的不穩定性還表現在力學方面的非線性?？偟膩碚f，巖土工程的不確定性主要有以下幾點：一是巖土工程的判定理論不統一，二是不同環境下的巖土評判指標不一致，三是巖土工程受力荷載情況難以測量。

巖土體的不確定性主要是由地質原因造成的，巖土體的形成經過了漫長的地質作用，在分布上不均勻，這就造成了建設過程中存在著很多不確定性因素。同時，在對巖土體進行相關測量過程中，會產生一定的誤差，也導致了不確定性。此外，由于巖土工程受力荷載的大小和分布情況復雜，測量難度大。在對巖土工程進行測量評估時，測量評價的指標過少，對真實的巖土環境不能真實模擬，導致在辨識一些可能存在的風險上效率不高。

2.巖土工程風險分析相關指標

2.1巖土工程設計參數

設計參數就是在工程施工之前工程使用單位對工程的整體要求，施工單位根據要求作出的總體設計規劃。在巖土工程的風險分析過程中，設計參數是一個重要的分析指標，通過對相關參數的檢驗，可以有效檢驗出工程是否符合建筑要求，是否存在風險因素[3]。巖土工程設計參數檢驗主要是通過擬合度檢驗實現的，擬合度檢驗是通過設定規定范圍內的變量，以此為基礎檢驗設計參數的準確性。

2.2巖土工程安全參數

所謂巖土工程的安全參數，就是指巖土工程施工過程中應對一些可能存在的不確定因素的能力。由上文的分析可以得知，巖土工程存在著諸多不確定因素，既有巖土體本身的因素，也有評價分析體系不健全造成的。因而在施工過程中，既會受到巖土體特征的影響，也會受到外部條件的影響。這就有必要建立一套安全防護措施，以防范因巖土體自身和評價分析體系不健全造成的安全威脅，減少工程中出現的安全事故，保障工程的安全性。

3.巖土工程風險分析方法

近年來，我國建筑行業取得了長足的發展，形成了自己的建筑施工評判體系。在巖土工程施工中，對風險因素的分析傳統上采用的是定值論[4]。這種方法主要是采用安全系數的方法，即分析巖土工程中的安全系數，衡量工程施工中的安全性，這種方法取得了一定的成效。隨著施工難度的加大和施工技術要求的提高，這種方法逐漸不能滿足巖土工程風險分析的要求，因而有必要采取一種更加合適的風險分析方法。

3.1變異巖體量化風險分析法

3σ法則下的誤差傳播函數法主要是針對變異巖土體中存在的一些不確定因素進行函數分析，通過函數模型可以較為真實地反映施工地的地質水文狀況，有利于巖土工程的風險分析。

這種方法主要是針對巖土體中的一些復雜狀況作出分析，通過概率統計和空間結構模型對巖體的變異情況進行準確的量化分析，從而判斷巖體中的風險因素，為工程施工提供依據。

3.2地下工程風險分析方法

地下工程以其施工位置的獨特性，往往在施工中存在著較大的困難，風險程度也比較大，不確定因素比較多。通過參數反演和模型識別等方法可以得出一些有用的數據，幫助判斷地下工程分析結果的準確性，減小地下工程的風險。有關研究人員提出以有限元研究巖土工程的特點，從而找出一個可靠度比較高的施工方式，這種方法的具體操作是以有限元節點信息當作功能函數，當輸入不同的參數時，計算工程在進行錨固和沒有錨固的情況下的破壞率，以此推斷不同的風險。

4.巖土工程風險設計方法

當前，巖土工程的風險設計方法一般有兩種類型：一種是常規類型，主要設計標準是以規范的、公認的慣例；另一種是研究工程的潛在風險，通過盡可能地減少風險實現風險設計的目標。這種方法主要是分析風險的可靠性，以實現風險的可控。巖土工程施工條件較為復雜，在具體的施工環境中還要以實際情況為基準，不可以現有的分析方法進行套用，綜合分析巖土體的本身狀況、力學特性，充分利用統計學和概率論等方法進行不確定性分析。一般而言，風險分析方法包含以下步驟：一是廣泛搜集有用信息，確定工程中存在的不確定因素；二是對這些不確定因素進行模擬，對風險作出大致的評判；三是在此基礎上搜集信息，對參數進行修正，做出決策。

5.巖土工程風險分析應用

巖土工程的風險應用是施工過程中有效規避風險、保證施工安全、實現經濟效益的施工舉措。在施工過程中的不確定因素較多，設計的模型與實際結果差距較大，針對實際工程的數據也有限，因此在風險分析中主要是以概率的形式出現，通過對風險概率的分析，為工程施工提供決策指導。巖土工程風險分析是對工程中不期望出現的事故進行分析評定，判斷這種事件出現的概率，分析它出現之后的結果，因而在風險分析之中考慮的風險因素必須全面。全面完整的風險分析應綜合考慮工程中的自然因素、人為因素、社會因素、經濟因素等方面的影響，并針對性的做好防范的措施。風險分析主要是針對工程的施工中可能出現的狀況做一預期，是工程設計要求的體現。

6.結語

巖土工程是一項較為復雜的工程，在施工中面臨諸多的風險因素，要保證施工質量就必須要對工程風險作分析。文章認為，風險分析和不確定性分析在巖土風險工程分析中有著良好的互補性，可以有效增加風險分析的有效性，為巖土工程施工決策做依據。

參考文獻

[1]師旭超. 深基坑工程施工風險評估方法研究 [J]. 銅業工程，2011，（3）：12-15.

[2]栗心輝.可靠度分析方法計算強夯影響深度研究[J].現代物業（上旬刊），2011，（7）：33-34.

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研制和操作各個階段的管理決策，決策問題包括設計替換、危害優化和減少風險方案的選擇；②必須針對各個項目采用與之相適應的風險分析方法，靈活、綜合使用各種風險分析方法；③先用定性分析方法（如危險分析、FMEA），在定性方法不能精確描述風險時再用定量風險分析方法；④必須逐步采用新的定量風險分析方法，并與舊的定量風險分析方法的分析結果對比，然后進行綜合評價。所使用的數據必須準確、可靠；⑤應跟蹤、評價和記錄各種減少風險的方案，如果實踐證明這種方案不可行，應采用其它風險減少效果好的方案，應收集各種元件每次風險分析數據供下次使用。

歐洲空間局（ESA）的風險管理

因此，ESA在標準中（PSS-O1-401）規定進行定量風險分析應說明用于風險評價的數據源的主、客觀性，并加以分類。用于風險評價的數據源有：①專家經驗數據（完全主觀的）；②相似工程中獲得的數據（部分主觀）；③從過去產品中得來的數據，如通用零件數據（客觀）；④直接從相關試驗中獲得的數據（客觀）。同時還應考慮如下因素，鑒別所用數據的可信度：①專家的數量與類型；②試運行數；③與系統正常使用有關的數據量。應規定一個可接受的最小數據置信水平，由此來決定哪些數據可用于分析，應使用所有的可接受數據（無論是主觀的還是客觀的），應考慮獨立的風險參數和主、客觀數據的置信水平，應給出分析結果數據的置信水平及其主、客觀性質。ESA還制定了降低風險的準則：①在保證系統完成任務的前提下盡可能地合理和符合實際地減少風險；②系統風險不應超過由相應系統環境引起的風險。項目經理應根據不同項目的特性采取相應的降低風險措施[9]。

我國航天試驗的風險管理現狀

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一、我國商業銀行風險分析及管理現狀

盡管目前各商業銀行在信用風險防范方面已基本建立了信用評級系統，在評級對象、評級方法和評級程序等方面做出了規定，并將其作為加強信貸管理、防范風險的一項基礎工作和重要手段。但由于至今沒有立起一套比較完善的涵蓋信用風險、市場風險和操作風險的評估、預警、監測、消化、防范機制和分析方法，商業銀行的風險衡量、風險評級、技術手段、分析方法和監測預警等方面尚存在較大差距。

（一）定量分析少，難以準確地反映評級對象的信用風險。目前貸款客戶信用分析以信用等級分析為主，這種信用等級偏重于對受評對象過去的財務和非財務指標作為分析的基礎，而對未來償債能力的評估卻明顯滯后，同時，對權重的確定缺乏客觀的依據，對影響信用的定量和定性的各種因素很難客觀地確定每一個因素合理的權重，而且評級主要用于銀行授信管理和授信業務的運作過程。

（二）指標設置不盡科學，存在一定的局限性。目前，我國商業銀行在企業信用風險分析指標衡量體系中，主要使用應收賬款周轉率、存貨周轉率、流動比率、速動比率、資金利潤率、成本利潤率等財務指標。而對現金流量指標的預測和應用還不夠廣泛，難以反映評級對象未來的真實償債能力。同時，各個指標之間的內在聯系不夠緊密，難以從整體上做出準確判斷，影響了評級的客觀性、公正性和準確性。

（三）基礎數據歸集難，還沒有形成長期的評級數據庫。計算機系統的應用為商業銀行的發展起到了革命性的作用，但由于尚未建立完善的信用征信制度，或者信息數據元素標準不統一，數據庫標準不一致，在充分利用交易數據融合風險控制的度量、數學建模的現代統計方法時，還顯得相當困難。

（四）風險分析體系不健全，市場風險分析明顯滯后。我國正處于計劃經濟向市場經濟快速轉軌階段，宏觀經濟政策和市場變化相當大。但目前我國還沒有形成合理的基礎利率，銀行內部的評級體制仍然處于初步發展階段，對利率、匯率等市場風險分析又很缺乏，難以準確揭示經營中所面臨的市場風險。

（五）操作風險分析剛剛起步，仍然停留在制度建設上。操作風險的防范制度散落于各個專業，并未真正形成操作風險分析系統。如缺乏系統的內部控制制度和主動的風險識別與評估機制，內部控制措施零散、間斷，監督檢查環節不到位，缺乏對內部控制持續改進的驅動力等。

二、西方發達國家商業銀行風險分析的特點

近20年來，成熟市場經濟國家商業銀行對各類風險量化日益受到重視，并通常使用指標衡量和數學模型來分析評估風險。尤其是在信用風險分析方面，目前有影響力的就有信用度量術模型、KMV模型、信用風險附加模型和信用組合觀點模型，并具有如下特點。

（一）信用風險評價管理比較成熟。在西方發達國家，信用風險評價管理比較成熟，在理論和實踐上形成了較完善的體系，尤其是在對信用風險分析的定量研究方面不斷嘗試采用新的技術方法，這些方法對信用風險的等級評估起到了至關重要的作用。

（二）以數學模型和量化分析為基調。西方商業銀行市場風險管理越來越重視定量分析，規定明確的風險管理政策和程序，選取最適合的定量分析工具來識別、衡量和監測風險，對市場風險進行量化分析，對各種交易、投資等業務組合及其限額進行量化控制，運用經濟資本金分配法控制非預期風險。

（三）與宏觀經濟變量聯系密切。如信用組合觀點模型將違約以及信用等級轉移概率與利率、經濟增長率、失業率等宏觀經濟變量聯系在一起。它假設在經濟衰退時期，違約和降級概率要高于相應的歷史平均水平，而在繁榮期的結果正好相反。該模型基于經濟狀況和風險期的組合損失分布來生成違約（轉移）概率分布。而信用度量術模型則嚴格依賴于由評級公司提供的信用評級、國家和特殊行業指數以及股票交易數據。

（四）風險預測敏感性較強。如KMV模型將違約與公司特征而不是公司的初始信用等級聯系在一起，使其對債務人質量的變化更加敏感。它還通過股票價格來測算上市公司的預期違約概率，因而市場信息也能被反映在模型當中，使其具有一定的前瞻性，模型的預測能力較強。并且，由于該模型使用的變量都是市場驅動的，表現出更大的時變性。

（五）實施定期監測。銀行最高層規定市場風險的承受度，并定期檢測它與銀行業務發展戰略、資本結構及市場條件的匹配情況，使市場風險管理越來越體現出客觀性和科學性的特征，也使風險管理決策成為藝術性和科學性相結合的決策行為。

三、國內商業銀行風險分析的基本思路與方法

我國20多年的金融改革取得了顯著成績，但是商業銀行風險管理一直是薄弱環節，要達到有效地防范和化解風險之目的，就需要借鑒國外商業銀行風險分析的先進經驗，借助風險量化模型結合定量分析對所面臨的風險在量上有一個比較準確的度量和判斷，當風險指標發生較大變動時，能夠自行報警并予以提示。

（一）風險分析建模的基本步驟

信用風險、市場風險和操作風險雖然研究風險的角度不相同，也具有各自衡量、監測、分析的方法，但總體而言，其分析建模的基本步驟是可以相互借鑒的。以筆者之淺見，三類風險均可按以下五個基本步驟進行建模。

1、設定風險分析評估指標體系。評估指標的設立根據不同的風險而確定，總體原則是選擇一組或多組具有關鍵性、穩定性、敏感性和可測性的指標作為預警指標，確定各指標的風險區間和臨界值，通過觀察指標的變動情況判斷即時風

險程度和未來風險的變動趨勢，在設立評價指標時應結合定量分析和定性分析分別考慮。在建立風險評價模型的過程中，需要采集大量相關數據和基本信息，經不斷檢驗其有效性，篩選出若干個預測能力最強的變量信息來建立最終的評價模型。

2、分配指標體系各指標值的權重。風險評價指標確定后，對指標應在全面細致分析每一個指標性質、類型基礎上，確認風險評估的重點方向和指標評分權重。然后根據相關模型對風險的定性分析和定量分析進行綜合評價，展示模型的適用對象、獲得數據的難易程度、工作步驟的繁簡程度，并對某類風險進行風險度分析，驗證準確性和有效性。

3、劃分風險等級。在各項指標設立和劃分權重后，對各類型風險分別進行評分，按總分的高低設立不同的等級標準和區間，一般設定7到10個等級。

4、導入計算機系統。為保證風險評價廣泛地得到應用，使風險評價做到全面、精確、便捷、客觀，需要利用計算機系統依據一定的規則進行詳細的、機械化、程式化來進行評價和描述，并連續跟蹤風險變化趨勢。對載入“系統”的客戶信息做到認真核實、客觀使用，把“系統”信息作為風險控制的主要參考。

5、制訂規避風險措施。風險控制既要考察、識別、度量這種個別項目的風險，同時也最好有一體化的整體風險的考察、識別與度量。如當信用風險出現風險征兆或跡象后，應當積極采取包括調整償還進度、簽訂追加抵押品的協議等措施加以糾正。

（二）風險風險分析的基本思路

1、信用風險分析指標體系及基本思路

（1）信用風險指標評價體系。信用風險是金融機構面臨的一種主要風險，而信用風險分析也主要是對引起信貸風險的因素進行定性或定量的分析計算，目的在于說明借款人違約的可能性，從而為貸款決策提供依據。信用風險分析應建立適應不同客戶特點的評級體系，包括公司客戶、個人客戶等類型。如對公司客戶可按現實競爭力和潛在競爭力來設置評分指標，現實競爭力指標可包括：客戶經營及財務等基本狀況、貸款信用情況、客戶關聯關系等。

（2）信用風險分析的基本思路。一是加大信貸監測分析的范圍和深度。充分運用信貸管理系統的控制功能，建立全面監測與重點監測、具體監測與系統分析、事中事后監測與事前控制相結合的監控體系，全面監測信貸投向、資產質量以及信貸政策執行情況。二是建立貸款大戶信貸分析制度，強化對貸款大戶的風險評價分析。及時掌握大戶風險狀況和變化態勢，發現風險疑點及時跟蹤檢查。三是高度關注客戶誠實守信情況、遵紀守法等其它信息的搜集。四是實施分層次管理。根據資產風險的分布情況，指定專人對重點分支機構實施重點監控，并實施預警、整改、停牌、責令組織力量集中清收等風險處罰。

2、市場風險分析指標體系及基本思路

（1）市場指標評價體系。包括利率、匯率、股票價格和商品價格等，通過選定一組影響交易組合價值的市場因素變量，從而得到交易組合市場價值的風險值。

（2）市場風險分析的基本思路。一是將市場風險的識別、計量、監測和控制與全行的戰略規劃、業務決策和財務預算等經營管理活動進行有機結合。并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當的組織結構、管理信息系統和技術水平來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。二是采取包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運用內部模型計算風險價值等不同的方法或模型計量銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險。三是深入研究利率風險。按照造成利率風險來源的不同，進行定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險的分析和監測。四是強化匯率風險監測。充分了解并在業務決策中充分考慮所從事業務中包含的匯率風險，以實現風險調整的收益率的最大化。

3、操作風險分析指標體系及基本思路

（1）操作風險指標體系。目標是將現行操作風險管理從零散的、靜態的、被動的內部控制規章向建立系統的、動態的、主動的、量化的內部控制體系轉變，使內部控制體系各組成要素之間的聯系更加清晰和有序。

（2）操作風險分析的基本思路。操作風險大部分是可以從技術上控制的。一是對各項業務制定全面、系統的政策、制度和程序，保證內控制度覆蓋所有風險點，并認真落實各項管理與內部控制制度。二是進一步提高技術保障，將技術手段和制度建設結合起來，在技術手段相對薄弱的地方加大突擊檢查力度。三是通過“打分法”評價風險程度后，結合實際建立規章制度的后評價制度，并及時完善制度，堵塞漏洞，切實防范操作風險。本文出自:

（三）確保風險分析評價監測控制的保障性措施

1、建立完善、垂直的風險控制機構體系。一是實現風險管理的核心功能，建立相互獨立、垂直的風險管理部門組織框架。二是逐步建立市場風險管理的決策系統、實施系統和監督系統，確?？刂茩C制涵蓋包括信用、市場和操作風險等所有的風險。三是以風險管理職能部門為主體，建立相應的市場風險識別、測量、監控、報告制度，確保各類風險能得到實時監控。

2、保持風險控制的獨立性。這種獨立性既表現在風險控制既要獨立于市場開拓，又要表現在程序控制、內部審計和法律管理三個方面。從程序控制上看，應包括采用合適的會計政策，內部報告和外部報告等；從內部審計上看，應包括控制和管理政策的確立，控制程序完備性的測試等；從法律管理上看，包括銀行活動符合法律要求，與監管部門保持聯系，為業務活動提供警告違約風險等。

3、動態設置風險評價指標體系。為確保風險評價的準確性和有效性，一般應以年度為周期，調整測評指標，降低和提高不同指標權重。并建立和實施

引進新模型、調整現有模型以及檢驗模型準確性的內部政策和程序。

4、建立健全各項風險控制的規章制度。商業銀行應當逐步建立一套有效的風險控制制度體系，其中應包括建立健全以整體風險控制為目標的資產負債管理制度，以局部風險控制為內涵的授權授信、審貸分離及崗位操作與責任約束制度，以風險控制和評估為核心的風險管理制度和以風險轉化為內容的保障制度。

篇5

可靠性與風險是兩個互補概念，前者的研究始于本世紀30～40年代，用概率論研究機器設備的維修問題；后者的研究始于50年代，最早是由軍工生產部門提出。到80年代初，可靠性和風險分析理論逐步形成一門內容豐富、方法多樣、理論體系較完整的邊緣科學。

在水資源工程中可靠性概念應用早于風險，例如在水庫調度中，人們早就用發電保證率、灌溉保證率等概念方法評價水庫運行策略的優劣。風險分析在70年代后期才滲透到水資源研究領域，并最早在美國水資源開發中得以應用。1984年北大西洋公約組織成立了ASI高級研究所，專門從事水資源工程的可靠性與風險研究，并提出了水資源工程可靠性與風險的研究框架和系統理論、方法及評價指標。目前世界各國對水資源工程中的風險決策以及水資源系統運行的風險分析都高度重視，并開展了廣泛的研究〔2,3〕。但作為水資源系統研究的一個重要分支——水庫調度，其風險概念和分析方法80年代才提出，研究剛剛起步。

近年來國內的許多學者對此進行了研究〔4〕。傅湘等用概率組合方法估算了水庫下游防洪區的洪災風險率，用系統分析方法建立了大型水庫汛限水位風險分析模型；馮平等研究了汛限水位對防洪和發電的影響，通過風險效益比較定量給出了合理的汛限水位；謝崇寶等分析了水庫防洪風險計算中水文、水流及水位庫容關系的不確定性，研究了水庫防洪全面風險率模型應用問題；梁川以極差分析法進行防洪調度風險評估；王本德等〔5〕建立了水庫防洪實時風險調度模型，該模型考慮了水庫下游防洪效益與水庫風險兩個目標，又在論述水庫預蓄效益與風險分析的必要性和主要困難的基礎上，首先提出了一種風險率的計算方法，然后提出一種以經濟效益與風險率為目標的水庫預蓄水位模糊控制模型及求解方法；田峰巍等提出了依據典型聯合概率分布函數的風險決策方法。李國芳和覃愛基采用頻率分析方法，對水利工程經濟風險分析方面進行探討，得出一些有益的結論。隨著矩分析方法和熵理論的日臻完善，可將信息熵、概率論和風險估計結合起來，建立最大熵風險估計模型。李繼清等〔6〕采用層次分析方法，將水利工程經濟效益系統劃分為防洪、發電、灌溉(供水)效益子系統，辯識出風險因子，通過兩種風險組合方式，建立最大熵模型，得到系統經濟效益的風險特性。

2風險分析的一般方法〔5～10〕<>

2.1靜態與動態相結合的調查方法

調查方法是通過對風險主體進行實際調查并掌握風險的有關信息。動態與靜態結合是指調查既要了解主體的現狀，又要了解過去，又要歸納總結，預測它的未來。就水資源系統而言采用調查法對有些問題并不適宜，如水庫調度風險問題。

2.2微觀與宏觀相結合的系統方法

系統方法是現代科學研究的重要方法。它是從系統整體性出發，通過研究風險主體內部各方面的關系、風險環境諸要素之間的關系、風險主體同風險環境的關系等，確定風險系統的目標，建立系統整體數學模型，求解最優風險決策，建立風險利益機制，進行風險控制和風險處理。該方法適用廣泛，從理論上講是較科學、理想，但應用難度大。

2.3定性和定量相結合的分析方法

2.3.1定性風險分析方法定性風險分析方法主要用于風險可測度很小的風險主體。常用的方法有調查法、矩陣分析法和德爾菲法。德爾菲法是美國咨詢機構蘭德公司首先提出，主要是借助于有關專家的知識、經驗和判斷來對風險加以估計和分析。在水資源系統中有些不確定性因素難以分析、計算，因此該法在水庫調度風險決策中具有實用價值。

2.3.2定量風險分析方法定量風險分析方法是借助數學工具研究風險主體中的數量特征關系和變化，確定其風險率(或度)。

（1）基于概率論與數理統計的風險分析方法

概率論與數理統計是研究水庫調度中可靠性與風險率的最為有力的工具，如過去對水庫運行的發電保證率和灌溉保證率等的計算均是建立在該基礎上的。該基礎理論和方法也適宜于解決風險率的計算。

根據水庫調度中風險的特點，以下介紹4種方法：

①采用典型概率分布函數計算風險率

在水庫調度中，影響風險主體的不確定性風險變量(或隨機變量)大都服從一些典型的概率分布，如三角形分布、威布爾分布、正態分布、高斯分布、伽瑪分布、皮爾遜Ⅲ型分布等。因此用概率分布密度函數的積分便可分析計算決策指標獲取的可靠率或風險率指標，該法計算簡單且精度也可基本滿足要求。

②依據貝葉斯原理計算風險率

設B1、B2、…、Bn是一組互斥的完備事件集，即Bi互不相容，則有∑Bi=Ω,又設P(Bi)>0,則對任一事件A，設P(A)>0，則有：

P

式中，P(Bi)為先驗概率(已知)或事前概率；P(A/Bi)是與先驗概率相關的條件概率(已知)；P(Bi/A)是事件A發生的條件下，引起Bi發生的概率，為后驗概率(未知)。

在水庫調度中當Bi為水庫放水，A為影響水庫放水的入庫水量和庫水位，則P(Bi/A)為水庫在已知入庫水量和庫水位的條件下，水庫放水的概率。同理，可對水庫放水的風險率進行計算。

③風險度分析法

用概率分布的數學特征如標準差σ或σ-半標準差，可說明風險的大小。σ或σ-越大則風險越大，反之越小。因為概率分布越分散，實際結果遠離期望值的概率就越大。

σ=(DX)1/2=((Xi-MX)2/(n-1))1/2或σ-=(DX)1/2=((Xi-MX)2P(Xi))1/2

σ是僅統計Xi<MX或Xi>MX。用σ、σ-比較風險大小雖然簡單，概念明確，但σ-為某一物理量的絕對量，當兩個比較方案的期望值相差很大時可比性差，同時比較結果可能不準確。為了克服用σ-可比性差的不足，可用其相對量作為比較參數，該相對量定義為風險度FDi，即標準差與期望值的比值(方差系數)：

FDi=σi/MX=σi/μi

風險度FDi越大,風險越大，反之亦然。風險度不同于風險率，前者的值可大于1,而后者只能小于等于1。

④離散狀態組合法

此法的基本原理是，首先給出各風險變量的離散型估計值；然后按照概率組合原理由這些離散的估計值來推求結果出現的大小及其可能性。該法屬窮舉的范疇，當風險變量較多，且每個風險變量的離散狀態個數較多時，就存在“維數災”。但在風險變量個數較少，每個風險變量內有發生或不發生兩種狀態即三項分布的情況下，用這種方法分析風險十分有效。

（2）基于馬爾柯夫過程的風險分析法

水庫調度中的入庫徑流過程一般服從于馬爾柯夫過程(馬氏過程)。馬氏過程是一類變量之間和相互關聯影響的非平穩隨機過程,其基本特性是無后效性。因此可用馬氏過程狀態轉移概率來推求水庫調度中風險變量相互影響的風險率計算問題。用馬氏過程已成功地推求了水庫調度方案的發電可靠率(保證率)。

（3）蒙特卡洛模擬法（MC法）

此法是目前西方國家廣泛應用的投資風險分析方法，其基本思路是將影響工程經濟效果的風險變量依各自的分析分別進行隨機取樣，然后用各變量的隨機值來計算經濟評價指標值，這樣對每個變量隨機地取一次樣就可以計算出經濟評價指標的一個隨機值，要作出經濟效果評價指標與其實現的累積概率的關系曲線，需要多次的重復試驗，且隨隨機風險變量的增多，其重復模擬計算的次數也要增多，需借助計算機進行計算。另外，這種方法難以解決各個風險變量之間的相互影響，且要求給出各個風險變量的概率分布曲線，在統計數據不足時難以實現。MC法可以考慮隨機變量各影響因素，但計算量大且結果未必一定精確。所以，在有其它簡單方法時，一般都避免使用MC法，或以此法作為一種對照。

（4）模糊數學風險分析法

水庫調度中的不確定性因素很多，如徑流、用水、庫水位變化等，常模糊不清，具有明顯的模糊現象和特征，因而用模糊數學進行風險分析是非常適宜的。

（5）一階二次矩法

此法的步驟是先選擇一理論分布族g(y)=g(y,θ)來逼近Z=f(X1,X2,…,Xn)的概率分布，然后用泰勒公式將Z在(X1,X2,…,Xn)的均值(μ1,μ2,…,μn)處展開，舍去二次以上的高階項，這樣近似求得的二階矩，進而估計參數。

一階二次矩法未考慮有關基本變量分布類型的信息，因此不能用概率指標合理反映結構的可靠度，實際上變量的分布類型對可靠度是有影響的。本法只適用于線性方程，當狀態方程為非線性時，在中心點處取線性近似，因此可靠度指標是近似的。由于狀態方程在描述一個問題時，因方程形式不同，其可靠度指標的近似值也不同，無法保持不變性是該方法的最大弱點。

（6）極限狀態法（JC法）

JC法是一階二次矩法的改進，該法適用于隨機變量為任意分布的情況。其基本原理是：先將隨機變量的非正態分布用正態分布代替，對于此正態分布函數要求在驗算點處的累計概率分布函數(CDF)值和概率密度函數(PDF)值與原來分布函數的CDF值和PDF值相同。然后根據這兩個條件求得等效正態分布的均值和標準差，最后用一階二次矩法求出風險值。

（7）最大熵法

最大熵法的基礎是信息熵，此熵定義為信息的均值，它是對整個范圍內隨機變量不確定性的量度。信息論中信息量的出發點是把獲得的信息作為消除不確定性的測度，而不確定性可用概率分布函數描述，這就將信息熵和廣泛應用的概率論方法相聯系；又因風險估計實質上就是求風險因素的概率分布，因而可以將信息熵、風險估計和概率論方法有機地聯系起來，建立最大熵風險估計模型：先驗信息(已知數據)構成求極值問題的約束條件，最大熵準則得到隨機變量的概率分布。

應用最大熵準則構造先驗概率分布有如下優點：①最大熵的解是最超然的，即在數據不充分的情況下求解，解必須和已知的數據相吻合，而又必須對未來的部分做最少的假定；②根據熵的集中原理，絕大部分可能狀態都集中在最大熵狀態附近，其預測是相當準確的；③用最大熵求得的解滿足一致性要求，不確定性的測度（熵）與試驗步驟無關。

最大熵法的計算量小于蒙特卡洛法，需要進行許多數學推導，計算較復雜，所以通常只應用在大型工程項目的風險分析中。

3結語

目前，風險分析的方法已有多種，它們在考慮因素、輸入信息、計算量以及適用對象上各有不同，進行汛期水庫調度風險分析時，應結合本領域本地區的具體情況、特點，比較和改進現有的方法。洪水調度系統是一個開放的系統，本身具有復雜性，因而還要積極拓展其他新理論新方法的研究。

參考文獻

〔1〕潘敏貞，林翔岳.對水庫汛期調度進行風險分析〔J〕.河海水利1995,(2):35～37.

〔2〕王麗萍，傅湘.洪災風險及經濟分析〔M〕.武漢:武漢水利電力大學出版社.

〔3〕(美)德克斯坦L.等編.吳媚玲等譯.水資源工程可靠性與風險〔M〕.北京:水利電力出版社,1993.

〔4〕王棟，朱元生生.風險分析在水系統中的應用研究進展及展望〔J〕.河海大學學報,2002,30(2):71～77.

〔5〕王本德，等.水庫預蓄效益與風險模型〔J〕.水文2000,20(1):14～18.

〔6〕李繼清，等.應用最大熵原理分析水利工程經濟效益的風險〔J〕.水科學進展.2002,14(5):626～630.

〔7〕王棟，朱元生生..防洪系統風險分析的研究評述〔J〕.水文2003,23(2):15～20.

〔8〕黃強，苗隆德，王增發.水庫調度中的風險分析及決策方法〔J〕.西安理工大學學報,1999,15(4):6～10.

篇6

一、我國商業銀行風險分析及管理現狀

盡管目前各商業銀行在信用風險防范方面已基本建立了信用評級系統，在評級對象、評級方法和評級程序等方面做出了規定，并將其作為加強信貸管理、防范風險的一項基礎工作和重要手段。但由于至今沒有立起一套比較完善的涵蓋信用風險、市場風險和操作風險的評估、預警、監測、消化、防范機制和分析方法，商業銀行的風險衡量、風險評級、技術手段、分析方法和監測預警等方面尚存在較大差距。

（一）定量分析少，難以準確地反映評級對象的信用風險。目前貸款客戶信用分析以信用等級分析為主，這種信用等級偏重于對受評對象過去的財務和非財務指標作為分析的基礎，而對未來償債能力的評估卻明顯滯后，同時，對權重的確定缺乏客觀的依據，對影響信用的定量和定性的各種因素很難客觀地確定每一個因素合理的權重，而且評級主要用于銀行授信管理和授信業務的運作過程。

（二）指標設置不盡科學，存在一定的局限性。目前，我國商業銀行在企業信用風險分析指標衡量體系中，主要使用應收賬款周轉率、存貨周轉率、[本文屬=文秘站 =站原創文章，找文章還是到文秘站 ，更多原創]流動比率、速動比率、資金利潤率、成本利潤率等財務指標。而對現金流量指標的預測和應用還不夠廣泛，難以反映評級對象未來的真實償債能力。同時，各個指標之間的內在聯系不夠緊密，難以從整體上做出準確判斷，影響了評級的客觀性、公正性和準確性。

（三）基礎數據歸集難，還沒有形成長期的評級數據庫。計算機系統的應用為商業銀行的發展起到了革命性的作用，但由于尚未建立完善的信用征信制度，或者信息數據元素標準不統一，數據庫標準不一致，在充分利用交易數據融合風險控制的度量、數學建模的現代統計方法時，還顯得相當困難。

（四）風險分析體系不健全，市場風險分析明顯滯后。我國正處于計劃經濟向市場經濟快速轉軌階段，宏觀經濟政策和市場變化相當大。但目前我國還沒有形成合理的基礎利率，銀行內部的評級體制仍然處于初步發展階段，對利率、匯率等市場風險分析又很缺乏，難以準確揭示經營中所面臨的市場風險。

（五）操作風險分析剛剛起步，仍然停留在制度建設上。操作風險的防范制度散落于各個專業，并未真正形成操作風險分析系統。如缺乏系統的內部控制制度和主動的風險識別與評估機制，內部控制措施零散、間斷，監督檢查環節不到位，缺乏對內部控制持續改進的驅動力等。

二、西方發達國家商業銀行風險分析的特點

近20年來，成熟市場經濟國家商業銀行對各類風險量化日益受到重視，并通常使用指標衡量和數學模型來分析評估風險。尤其是在信用風險分析方面，目前有影響力的就有信用度量術模型、KMV模型、信用風險附加模型和信用組合觀點模型，并具有如下特點。

（一）信用風險評價管理比較成熟。在西方發達國家，信用風險評價管理比較成熟，在理論和實踐上形成了較完善的體系，尤其是在對信用風險分析的定量研究方面不斷嘗試采用新的技術方法，這些方法對信用風險的等級評估起到了至關重要的作用。

（二）以數學模型和量化分析為基調。西方商業銀行市場風險管理越來越重視定量分析，規定明確的風險管理政策和程序，選取最適合的定量分析工具來識別、衡量和監測風險，對市場風險進行量化分析，對各種交易、投資等業務組合及其限額進行量化控制，運用經濟資本金分配法控制非預期風險。

（三）與宏觀經濟變量聯系密切。如信用組合觀點模型將違約以及信用等級轉移概率與利率、經濟增長率、失業率等宏觀經濟變量聯系在一起。它假設在經濟衰退時期，違約和降級概率要高于相應的歷史平均水平，而在繁榮期的結果正好相反。該模型基于經濟狀況和風險期的組合損失分布來生成違約（轉移）概率分布。而信用度量術模型則嚴格依賴于由評級公司提供的信用評級、國家和特殊行業指數以及股票交易數據。

（四）風險預測敏感性較強。如KMV模型將違約與公司特征而不是公司的初始信用等級聯系在一起，使其對債務人質量的變化更加敏感。它還通過股票價格來測算上市公司的預期違約概率，因而市場信息也能被反映在模型當中，使其具有一定的前瞻性，模型的預測能力較強。并且，由于該模型使用的變量都是市場驅動的，表現出更大的時變性。

（五）實施定期監測。銀行最高層規定市場風險的承受度，并定期檢測它與銀行業務發展戰略、資本結構及市場條件的匹配情況，使市場風險管理越來越體現出客觀性和科學性的特征，也使風險管理決策成為藝術性和科學性相結合的決策行為。

三、國內商業銀行風險分析的基本思路與方法

我國20多年的金融改革取得了顯著成績，但是商業銀行風險管理一直是薄弱環節，要達到有效地防范和化解風險之目的，就需要借鑒國外商業銀行風險分析的先進經驗，借助風險量化模型結合定量分析對所面臨的風險在量上有一個比較準確的度量和判斷，當風險指標發生較大變動時，能夠自行報警并予以提示。

（一）風險分析建模的基本步驟

信用風險、市場風險和操作風險雖然研究風險的角度不相同，也具有各自衡量、監測、分析的方法，但總體而言，其分析建模的基本步驟是可以相互借鑒的。以筆者之淺見，三類風險均可按以下五個基本步驟進行建模。

1、設定風險分析評估指標體系。評估指標的設立根據不同的風險而確定，總體原則是選擇一組或多組具有關鍵性、穩定性、敏感性和可測性的指標作為預警指標，確定各指標的風險區間和臨界值，通過觀察指標的變動情況判斷即時風險程度和未來風險的變動趨勢，在設立評價指標時應結合定量分析和定性分析分別考慮。在建立風險評價模型的過程中，需要采集大量相關數據和基本信息，經不斷檢驗其有效性，篩選出若干個預測能力最強的變量信息來建立最終的評價模型。

2、分配指標體系各指標值的權重。風險評價指標確定后，對指標應在全面細致分析每一個指標性質、類型基礎上，確認風險評估的重點方向和指標評分權重。然后根據相關模型對風險的定性分析和定量分析進行綜合評價，展示模型的適

用對象、獲得數據的難易程度、工作步驟的繁簡程度，并對某類風險進行風險度分析，驗證準確性和有效性。3、劃分風險等級。在各項指標設立和劃分權重后，對各類型風險分別進行評分，按總分的高低設立不同的等級標準和區間，一般設定7到10個等級。

4、導入計算機系統。為保證風險評價廣泛地得到應用，使風險評價做到全面、精確、便捷、客觀，需要利用計算機系統依據一定的規則進行詳細的、機械化、程式化來進行評價和描述，并連續跟蹤風險變化趨勢。對載入“系統”的客戶信息做到認真核實、客觀使用，把“系統”信息作為風險控制的主要參考。

5、制訂規避風險措施。風險控制既要考察、識別、度量這種個別項目的風險，同時也最好有一體化的整體風險的考察、識別與度量。如當信用風險出現風險征兆或跡象后，應當積極采取包括調整償還進度、簽訂追加抵押品的協議等措施加以糾正。

（二）風險風險分析的基本思路

1、信用風險分析指標體系及基本思路

（1）信用風險指標評價體系。信用風險是金融機構面臨的一種主要風險，而信用風險分析也主要是對引起信貸風險的因素進行定性或定量的分析計算，目的在于說明借款人違約的可能性，從而為貸款決策提供依據。信用風險分析應建立適應不同客戶特點的評級體系，包括公司客戶、個人客戶等類型。如對公司客戶可按現實競爭力和潛在競爭力來設置評分指標，現實競爭力指標可包括：客戶經營及財務等基本狀況、貸款信用情況、客戶關聯關系等。

（2）信用風險分析的基本思路。一是加大信貸監測分析的范圍和深度。充分運用信貸管理系統的控制功能，建立全面監測與重點監測、具體監測與系統分析、事中事后監測與事前控制相結合的監控體系，全面監測信貸投向、資產質量以及信貸政策執行情況。二是建立貸款大戶信貸分析制度，強化對貸款大戶的風險評價分析。及時掌握大戶風險狀況和變化態勢，發現風險疑點及時跟蹤檢查。三是高度關注客戶誠實守信情況、遵紀守法等其它信息的搜集。四是實施分層次管理。根據資產風險的分布情況，指定專人對重點分支機構實施重點監控，并實施預警、整改、停牌、責令組織力量集中清收等風險處罰。

2、市場風險分析指標體系及基本思路

（1）市場指標評價體系。包括利率、匯率、股票價格和商品價格等，通過選定一組影響交易組合價值的市場因素變量，從而得到交易組合市場價值的風險值。

（2）市場風險分析的基本思路。一是將市場風險的識別、計量、監測和控制與全行的戰略規劃、業務決策和財務預算等經營管理活動進行有機結合。并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當的組織結構、管理信息系統和技術水平來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。二是采取包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運用內部模型計算風險價值等不同的方法或模型計量銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險。三是深入研究利率風險。按照造成利率風險來源的不同，進行定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險的分析和監測。四是強化匯率風險監測。充分了解并在業務決策中充分考慮所從事業務中包含的匯率風險，以實現風險調整的收益率的最大化。

3、操作風險分析指標體系及基本思路

（1）操作風險指標體系。目標是將現行操作風險管理從零散的、靜態的、被動的內部控制規章向建立系統的、動態的、主動的、量化的內部控制體系轉變，使內部控制體系各組成要素之間的聯系更加清晰和有序。

（2）操作風險分析的基本思路。操作風險大部分是可以從技術上控制的。一是對各項業務制定全面、系統的政策、制度和程序，保證內控制度覆蓋所有風險點，并認真落實各項管理與內部控制制度。二是進一步提高技術保障，將技術手段和制度建設結合起來，在技術手段相對薄弱的地方加大突擊檢查力度。三是通過“打分法”評價風險程度后，結合實際建立規章制度的后評價制度，并及時完善制度，堵塞漏洞，切實防范操作風險。

（三）確保風險分析評價監測控制的保障性措施

1、建立完善、垂直的風險控制機構體系。一是實現風險管理的核心功能，建立相互獨立、垂直的風險管理部門組織框架。二是逐步建立市場風險管理的決策系統、實施系統和監督系統，確?？刂茩C制涵蓋包括信用、市場和操作風險等所有的風險。三是以風險管理職能部門為主體，建立相應的市場風險識別、測量、監控、報告制度，確保各類風險能得到實時監控。

2、保持風險控制的獨立性。這種獨立性既表現在風險控制既要獨立于市場開拓，又要表現在程序控制、內部審計和法律管理三個方面。從程序控制上看，應包括采用合適的會計政策，內部報告和外部報告等；從內部審計上看，應包括控制和管理政策的確立，控制程序完備性的測試等；從法律管理上看，包括銀行活動符合法律要求，與監管部門保持聯系，為業務活動提供警告違約風險等。

3、動態設置風險評價指標體系。為確保風險評價的準確性和有效性，一般應以年度為周期，調整測評指標，降低和提高不同指標權重。并建立和實施引進新模型、調整現有模型以及檢驗模型準確性的內部政策和程序。

4、建立健全各項風險控制的規章制度。商業銀行應當逐步建立一套有效的風險控制制度體系，其中應包括建立健全以整體風險控制為目標的資產負債管理制度，以局部風險控制為內涵的授權授信、審貸分離及崗位操作與責任約束制度，以風險控制和評估為核心的風險管理制度和以風險轉化為內容的保障制度。

篇7

    (一)項目風險信息的傳遞通道不暢

    項目重要信息及時獲取,能有效的化解風險、降低風險的損失,這是開展有效風險工作的前提,是項目順利進行和成功的保證。目前在風險管理工作中存在比較突出的問題是,在和項目企業進行溝通時,由于項目風險信息傳遞路徑過長,導致溝通的頻率、效率不高,不能及時得到反饋應對風險。由于中國公司普遍存在著治理結構的不完善,創業者對治理結構的意識普遍比較薄弱,加之項目管理人員不主動積極地去識別、分析和應對可能發生的風險,沒有建立有效風險信息傳遞通道,缺乏詳細風險應對預案。當意外事件不斷出現時,項目管理者無所適從,只能疲于應付。

    (二)項目風險的分析方法單一

    在進行項目風險分析時,通常運用定性分析方法對項目風險的分析進行評估,雖然對獲取信息資料較為便捷,但是分析結論不夠精確。在日常工作中進行項目風險定性分析時,往往采用單一風險逐個分析方式使得分析結論缺乏綜合性,在分析層次上缺乏深度。例如SWOT分析在項目風險識別上有較為全面的應用,但是在與定量風險分析方法的結合方面存在較大不足,沒有充分運用定性風險分析方法和定量風險分析方法的優勢進行互補。項目風險分析方法的單一,加之缺少使用不同分析方法的綜合運用,對項目分析結論產生較大的偏差,甚至出現與正確結果意見相左的情況,嚴重影響風險管理工作的深入開展。

    (三)項目的投后管理手段落后

    風險投資的投后管理是風險投資循環過程中的核心環節,隨著風險投資行業的日趨成熟,風險投資的投后管理也越來越重要,對于投資項目的價值增值,風險防范和人力資本的充分應用具有極其重要的作用。風險投資企業通常是被動的參與企業管理,強調以財務指標評價企業的價值,往往忽略了企業核心競爭力的是否快速增長。為了適應風險投資的特殊運作方式與滿足管理需求,必須要創新風險投資的投后管理機制,將投資收益與項目風險管理者的業績掛鉤,提高項目風險管理者的工作熱情,使得風險管理的效果符合預期目標。

    二、提升項目風險管理工作的應對方案

    (一)建立與項目相關的多信息通道

    信息通道建設是項目投資管理和風險管理的基礎,沒有有效的信息管理,就沒有成功的項目管理和項目風險管理。企業要以項目信息的輻射范圍為條件,建立與項目有關的多信息通道。產品的市場信息渠道。絕大部分商品在國際、國內都有相關行業性市場價格,這些價格有些是實時價格,有些可以通過國際貿易性價格的波動得到一個期間的平均價格,這些價格都是透明公允的信息。如鎢產品國內有兩個行業性指導價格,一個是江西贛州鎢業協會指導價格,另一個是中國五礦有色的指導價格,這些價格信息都反映了市場未來的價格走勢,對企業生產經營有方向性指導作用。企業外部利益相關者信息反饋渠道。建立項目所在當地政府部門、行業協會對項目情況的信息反饋渠道,了解投資項目對當地社會和經濟發展的貢獻,以及在當地的公益形象等,用以判斷當地對企業的支持力度,還可以通過行業協會了解項目企業技術研發實力、所在行業的未來發展趨勢及所投資項目在行業中的地位,增強對項目所在行業發展趨勢判斷的準確性,為風險管理工作提供準確數據。通過與企業加強溝通聯系,建立企業內部信息反饋渠道。與項目的實際控制人、經營管理團隊多頻率、多層次的深入交流,及時掌握項目生產經營狀況、未來發展趨勢,判斷與預期目標的差距,以便形成有效的項目風險應對預案。

    (二)加強項目風險分析方法的綜合運用

    分析方法的使用對于整個項目決策的規劃及實施起著至關重要的作用。只有通過項目的風險分析,才能把整理后的原始數據轉換成可參考的分析結果。一直以來項目風險定量分析的欠缺和定性分析過于簡單的問題困擾著風險管理工作的深入開展,解決這一關鍵問題必須加強風險定量分析方法和定性分析方法的綜合運用。SWOT分析和AHP分析兩種方法在項目風險分析中綜合應用主要是把SWOT分析方法中的四個要素作為其各個因素,接著確定各個因素的重要性,并對其進行排序。步驟具體有:進行SWOT分析。運用SWOT分析方法識別出與某個項目內部環境以及外部環境相關聯的因素。在SWOT組內對SWOT要素進行兩兩相互對比,接著使用特征值方法對該要素的優先權數進行計算。對SWOT組進行兩兩相互對比,進行層次總排序,并把每個組中擁有最高優先權的要素抽取出來代表這個組,然后比較和計算這四個要素的優先程度。在項目戰略規劃以及評價分析過程中使用并得出相應結果。這樣SWOT分析和AHP分析兩種方法的優勢得到有效互補,既簡便又高效,形成一種新的使用途徑,通過AHP方法計算出SWOT要素的優先權數,使得出的分析結果更具參考性,從而可以提高項目風險評價方法的可靠性和準確性。

篇8

[關鍵詞]電子商務交易風險研究評述

由于用戶的超大規模、潛在的巨大價值和信息的快速傳播,電子商務提供了各種商業機會,但其發展也面臨著各種風險災害和不利因數。電子商務的風險問題引起了人們越來越多的關注,己成為信息時代不可回避的問題。

一、電子商務交易風險及其特點

電子商務交易所涉及的交易各方不是當面交換或直接面談,而是在網絡平臺上以電子交易方式進行的,它可以減少消費環節和交易費用,節約時間,跨越空間,作為一種新的經濟形式,它既存在高收益又存在高風險。到目前為止,對電子商務交易的風險還沒有一個明確的范圍劃分,但研究中普遍地把信息安全作為電子商務交易風險的一個方面,用“計算機的風險”來定義與電子商務交易有關的風險,包括網上頁面的破壞、操縱和非授權訪問用戶記錄,互聯網欺騙和長途通信偷竊,版權的侵害和訪問拒絕等。有的把與電子商務交易有關的風險看作為機密數據的損失可能性,或是破壞、產生和使用數據的損失可能性,或是程序造成身體、精神和經濟上傷害他人的可能性,以及造成硬件損害的可能性。還有的研究關注于電子商務交易管理中的有關商務風險,認為當一個組織發展或實施電子商務交易策略時,對組織自身負面影響的可能性。事實上,產生電子商務交易風險的因素是多方面的,電子商務交易的威脅來自于互聯網上的安全入侵、隱私入侵、聲望的毀壞、身份的盜用、知識產權的侵犯等多個方面。電子商務交易是一種全球范圍內的活動,它還涉及到不同的文化、法規和貨幣的流通。類似于傳統的交易活動,也有難以確定利潤、缺少策略、不當的領導和殘酷的競爭等風險的存在。此外,電子商務交易風險的存在還在于過多地依靠賣方或其他第三方,缺少技術上的可靠性和沒有有效專家意見。因此,電子商務交易風險涉及到策略、領導、聲譽、文化、安全、隱私和技術等多個方面。它不僅是技術領域的風險問題,它也是社會科學領域的風險問題。

二、電子商務交易風險分析的方法

風險的識別和評價是風險分析的兩個過程。當前應用的風險分析方法有很多種,它主要包括MonteCarlo仿真、失效樹分析、事件樹分析、失效模式、基于可信性的風險分析、文檔分析和模糊分析法等,這些方法依賴有效的信息和要求不同的細節水平對風險進行定量或定性的評價。在電子商務交易風險風險分析中,研究者多是采用模糊分析法對交易過程的風險進行估計和評價。

MonteCarlo仿真根據不確定事件的要求建立概本模型,對各種風險變量(不確定因家)進行風險辨識,按照各風險變量的概率分布產生偽隨機致,使用選定的序列隨機數對模型中不確定的量進行限定,然后進行計算,并對結果進行統計分析;計算各指標的風險度。

失效樹分析(FaultTreeAnalysis,FTA)作為一種復雜系統進行風險預測的方法。在產品設計階段,失效樹分析可幫助判明潛在危險的模式和災難性危險因素,發現系統的薄弱環節。

事件樹分析(EventTreeAnalysis,ETA)是風險分析的一種重要方法。它是在給定系統起始事件的情況下,分析此事件可能導致的各種事件的一系列結果,從而定性與定量的評價系統的特性。

失效模式、后果與嚴重度分析(FailureModesandEffectsAnalysis,FMEA)在風險分析中占重要位置,是一種非常有用的方法,主要用于預防失效。它如果與失效后果嚴重程度分析聯合起來(FailureModes,EffectsandCriticalityAnalysis,FMECA),應用范圍更為廣泛。FMEA是一種歸納法。對于一個系統內部每個部件的每一種可能的失效模式或不正常運行模式都要進行詳細分析,并推斷它對于整個系統的影響、可能產生的后果以及如何才能避免或減少損失?；诳尚判缘娘L險分析是按照兩類危險進行分析的:(1)系統運行過程中,預計進度計劃受到干擾,預計的資金被突破或沒有到位,可信性達不到預期水平。(2)系統或裝置運行時發生失效,其后果可能導致人身傷亡建筑物破壞環境污染造成經濟損失。風險分析按照這兩類危險可能發生的概率大小和發生后造成的后果來度量。

模糊分析法(thefuzzyanalysis),將風險分析中的模糊語言變量用隸屬度函數量化。由于在電子商務風險評價指標體系中存在著許多難于精確描述的指標,可以采用模糊綜合評價法進行綜合評價。具體是確定電子商務企業風險模糊綜合評價指標集,給出電子商務企業風險綜合評價的等級集,確定評價指標體系中各指標權重,模糊矩陣的統計確定,模糊綜合評價,評出電子商務風險的最終綜合價值。

三、電子商務交易風險分析的模型

由于電子商務交易是一種新的商務模式,關于它的風險研究還剛剛起步,絕大多數研究者主要是使用解釋結構模型和層次分析法、技術接受模型和社會-技術模型等。其中,基于層次分析和解釋結構的模型、社會-技術模型主要的分析對象是企業開展電子商務活動的風險,技術接受模型研究的是電子商務活動中消費者購買行為的認知風險。在基于層次分析和解釋結構的模型和社會-技術模型的研究分析中,研究者選擇構成電子商務交易風險的關鍵因素,分析各種可能的不確定性和這些不確定性可能產生的影響。在技術接受模型分析研究中,研究人員用改進的技術接受模型解釋消費者網上的購物行為,電子商務的網上商店集溝通渠道、交易渠道、配送渠道于一身。消費者在采取購買行為時不僅僅會評價其感知利益,還會評估其感知風險。感知風險和感知利益將共同影響消費者的購買意向,進而決定購買行為。

四、需要進一步研究的問題

電子商務交易是一個新興的商務模式,它的發展涉及政治、經濟、技術和文化等很多方面,是一個龐大復雜的社會、經濟、技術系統。電子商務交易活動必然受到交易內部條件和外部環境的影響和制約。電子商務的風險具有復雜性、多樣性和隱蔽性等特點,電子商務交易風險管理研究涉及信息技術、市場營銷與運作管理等方面,是一個新的涵蓋范圍較為寬泛的風險研究領域,目前的研究還存在如下的問題:

1.在電子商務交易風險分析模型方面,多是從局部對電子商務活動中的不確定進行探討,對電子商務風險的模型建立研究尚顯欠缺,目前還沒有建立反映電子商務特點的完整全面風險分析模型框架。

2.有關研究采用了很多傳統的定量和定性的風險分析方法,已經應用的定量技術方法過多地依賴統計學分析,定性的技術方法則更多地依賴主觀判斷。這些定量或定性的分析,沒有考慮多個風險因素的相互作用對未來結果不確定性的影響。很多研究僅僅是提出了電子商務交易活動中可能的風險因素,而沒有對這些風險因素可能產生的結果做進一步的定量分析,有的進行了定量分析,但分析僅僅是部分的或不全面的。

3.新的分析方法和技術應用于電子商務交易的風險分析還有待于探索。如應用人工免疫原理和數據挖掘等新的技術,通過對電子商務交易過程中的交易數據進行風險的相關性分析,發現風險因數間內在關系特征以及它們相互的作用對風險的影響。

參考文獻:

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[8]傅少川張文杰馬軍:電子商務風險分析及定性評估方法研究[J].情報雜志,2005,(5).18-20

篇9

HazardEvaluationintheProductionProcessofCausticSodaandItsCountermeasures

馬世海魏利軍吳宗之

【摘要】離子膜燒堿生產過程中涉及多種危險有害因素。筆者通過對國內現役離子膜燒堿生產裝置進行調研,同時結合國內外其他涉及燒堿生產廠家的情況,分析并指出了生產過程中可能出現的危險有害因素,進而提出了相應對策措施,為企業消除事故及安全生產可以提供保障。

【關鍵詞】燒堿生產危險有害因素對策措施危險評估

（中國安全科學學報2003,7）

氯化氫合成裝置火災爆炸危險性評價及安全措施

FireandExplosionHazardsAssessmentandSafetyMeasuresforHydrochloricInstallment

馬世海

【摘要】本文簡要介紹了DOW火災爆炸評價方法的基本步驟。并針對氯化氫合成裝置，進行了詳細的評價其火災爆炸危險性，最后提出了響應的對策和措施。

【關鍵詞】氯化氫合成裝置火災爆炸危險評價對策措施

(中國職業安全衛生管理體系認證.2003.4)

淺談如何開展危害辨識、風險評價和風險控制

HowtoImplementHazardsIdentification,RiskAssessmentandControl

馬世海魏利軍

【摘要】本文簡要介紹了開展危險辨識。風險評價和風險控制的基本思想，以及其在安全評價和職業安全健康管理體系中的重要性。同時介紹了LEC法的應用過程。

【關鍵詞】危險辨識風險評價風險控制

(中國職業安全衛生管理體系認證2003.3)

易燃、易爆重大危險源評價的計算機系統設計

DevelopmentSafetyAssessmentSoftwareofMajorFlammable,ExplosiveHazards

于立見

【摘要】論述了重大危險源評價模型計算機實現的方法和技術,給出了評價系統的模塊劃分及部分算法的編程技巧,列舉了用此算法建立的計算機評價系統的部分運行示例。

【關鍵詞】重大危險源控制安全評價計算機程序設計

(中國安全科學學報1998.4)

低概率重大事故風險與定量風險評價

QuantifiedRiskAssessmentforLowProbabilityMajorAccidents

劉鐵民

【摘要】論述應用定量風險評價（QRA）對評價、控制低概率重大事故風險的重要意義。介紹了低概率重大風險范疇與主要來源；QRA技術的主要用途與基本方法；研發與使用QRA計算重大風險的主要技術程序。提出了在應用QRA評價重大風險時應注意的幾個主要技術問題。

【關鍵詞】低概率事件重大風險定量風險評價

賓館危害辨識與風險控制

DangersIdentificationandRiskControlinHotel

李傳貴

【摘要】重點針對賓館業務活動中存在的火災危害、手工搬運危害、廚房設備危害、滑倒絆跤危害、電器設備危害、游泳池危害等方面，提出危害辨識指導，危害控制措施等。

【關鍵詞】城市工業安全工程科技需求科技攻關

(中國職業安全衛生管理體系認證2001,第5期)

甲撐二苯基二異氰酸酯(MDI)生產過程中危險有害因素及對策

HazardousFactorsandCountermeasuresintheProductionof4,4''''-DiphenylmethaneDiisocyanate(MDI)

劉驥魏利軍于立見吳宗之

【摘要】甲撐二苯基二異氰酸酯（MDI）生產過程中涉及到了多種危險有害因素。筆者通過對國內現役MDI生產裝置進行調研，同時結合國內外其他涉及光氣生產廠家的情況，分析并指出了生產過程中可能出現的危險有害因素，從而提出了相應的對策措施。

【關鍵詞】危險有害因素對策措施MDI生產

(中國安全科學學報2002,5)

礦山重大危險源辨識評價若干問題的研究與探討

ProbeintotheBasicModelofMineRiskAssessment

孫猛陳全

【摘要】本文在總結"九五"攻關專題"礦山重大危險源辨識評價技術"的研究成果的基礎上，對礦山重大危險源辨識評價過程中的若干問題進行研究與探討。主要內容包括礦山重大危險源的定義與特性、評價單元的劃分、危險等級的劃分、礦山重大危險源危險性與評價單元危險性之間的關系、礦山重大危險源不同類型災害的危險性的關系等。

【關鍵詞】礦山危險源評價

(中國國際安全生產論壇論文集2002,10)

礦井風險評價基礎模型的研究與探討

ProbeintotheBasicModelofMineRiskAssessment孫猛陳全

【摘要】提出了風險的絕對值和相對值的概念，探討了如何合成事故發生可能性和事故后果嚴重程度這兩個指標，如何確定多個評價單元的評價對象的風險等級劃分等問題。

【關鍵詞】風險，絕對值，相對值，指標合成，風險等級

(中國安全科學學報1998,5)

國內外安全(風險)評價方法研究與進展

StudyonSafetyAssessmentMeasuresatHomeandAbroad

吳宗之

【摘要】安全評價是對系統的危險性進行定性或定量分析,評價系統發生事故的可能性及嚴重度。安全評價是安全管理和決策科學化的基礎。安全評價的內容包括:安全管理績效評價,人的行為安全性評價,設備、設施的安全性評價,作業環境安全性評價,化學物品安全性評價等。目前,國內外工業安全評價方法已有幾十種,可分為定性評價、指數評價、半定量評價、定量評價。我國有關單位研究開發了定性評價方法、指數評價方法,"八五"科技攻關研究中，提出了"易燃、易爆、有毒重大危險源辯識、評價方法",需進一步研究事故后果模型,事故經濟損失評價方法、生態環境影響評價方法、人的行為安全性評價方法,不同行業可接受的風險標準。

【關鍵詞】安全評價風險行為

(兵工安全技術1999,4)

易燃、易爆、有毒重大危險源評價方法與控制措施

MethodsofIdentificationandAssessment,andMeasuresofControlforMajorFlammable,Explosive,ToxicHazardInstallations

吳宗之

【摘要】論述了重大危險源和重大事故隱患的定義;介紹了易燃、易爆、有毒重大危險源評價方法;在辨識評價的基礎上,提出了制定重大危險源事故應急計劃,加強監控、管理等措施。

【關鍵詞】重大危險源控制安全評價事故預防

(中國安全科學學報1998,4)

職業健康風險識別、評價和控制戰略

OccupationalHazardsIdentification,Assessment,andControlMethods

邢娟娟

【摘要】隨著職業病防治法和安全生產法的頒布實施，對企業在安全健康管理方面提出了新的要求。識別企業的職業安全健康風險，更好的保護勞動者的健康是企業的責任和義務，也是法律所要求。如何對職業危害的識別、評價和控制，這是主要的技術關鍵。本文就這一問題題出如何科學的有效的評估，并建立一種全面、系統和有效的方法。

【關鍵詞】職業健康風險識別評價控制

(中國國際安全生產論壇論文集2002,10)

風險評價方法--MES法

AMethodforRiskAssessment--MES

宋大成

【摘要】本文提出了一種新的風險評價方法--MES法。該方法概念清晰、合理且簡單實用。改正了LEC法的兩個缺點：數學上的不合理性和不能用于財產損失事故，已在濟南鋼鐵公司、甘肅建工集團、航天科工集團159廠、大慶石油管理局電力總公司、北海船廠油井分廠等企業得到應用。

【關鍵詞】風險評價，LEC法，MES法，可能性，后果

(現代職業安全2001,11;中國職業安全衛生管理體系2002,)

企業安全評價應注意問題的探討

RiskAssessmentIssuesforEnterprises

張興凱

【摘要】企業在進行安全評價時，應該認真分析生產情況，整合并充分利用可用于安全評價的資源，選擇適應企業生產特點的安全評價方法，同時注意鼓勵員工的參與。

【關鍵詞】安全評價安全管理。

(勞動保護2003，7)

原油儲罐火災爆炸事故樹分析

FatofCrudeTankfire&ExplosionAccidents

張興凱趙軍

【摘要】本文應用事故樹理論，對原油儲罐發生火災爆炸事故的直接原因進行了分析，找出了其中的基本原因事件、中間事件以及它們與頂上事件的關系。對每個基本事件的結構重要度進行了計算和對比，給出了原油儲罐發生火災爆炸事故時起決定因素的事件，作為制定防火防爆措施的重要參考。

【關鍵詞】原油儲罐火災爆炸事故樹

(中國國際安全生產論壇論文集2002,10)

學校的風險評價

RiskAssessingforSchool

蘇宏杰

【摘要】本文闡述了學校里存在的幾種典型危害：火災、有害物質、顯示屏設備工作站、受傷后的救助。分析能導致每種危害的原因、對危害應采取的控制措施以及發生緊急情況的應急計劃，以保證中小學校的教職員、學生以及其他外來人員的安全和健康，消除、減少或控制學校的安全衛生風險。

【關鍵詞】學校風險評價應急計劃

（勞動保護2003，2）

中國工程與建設項目安全評價

SafetyevaluationofengineeringandconstructionprojectsinChina

MaohuaZhongab,.,XingkaiZhangb,TieminLiub,XingWeiab,WeichengFana

Abstract

Inthispaper,wereviewsafetyevaluationofengineeringandconstructionprojectsinChinaandintroducefoursafetyevaluations

thataremostlyusedinChina:safetypre-evaluation(SPE),safetyevaluationonprojectcompletion(SEPC),overallsafetyevaluation

ofcurrentstatus(OSECS)andspecialsafetyevaluation(SSE).Furthermore,relatedlegalandpolicytrendsofsafetyevaluationin

Chinaandthefuturedevelopmentarealsodiscussedhere.

?2003ElsevierScienceLtd.Allrightsreserved.

Keywords:Safetyassessment;Relatedlegalandpolicy;ResearchStatusinChina

(aStateKeyLaboratoryofFireScience,UniversityofScienceandTechnologyofChina,Hefei,Anhui,230026PRChina

bNationalCenterforIndustrialSafetyScienceandTechnology,StateEconomicandTradeCommission,17HuixinXijie,ChaoyangDistrict,Beijing,100029PRChina)

JournalofLossPreventionintheProcessIndustries,2003,16(3):201-207.

危險辨識方法的研究

StudyonMethodforHazardIdentification

高進東

【摘要】介紹了一種新的危險辨識方法,應用該方法可以系統地發現潛在的事故序列、事故的起始事件以及相應控制系統的薄弱環節,為進一步的風險分析奠定基礎。

【關鍵詞】危險源危險辨識風險分析

(中國安全科學學報2001,4)“”版權所有

風險分析的質量評價研究

StudyonQualityEvaluationoftheRiskAnalysis

高進東馮長根*吳宗之

【摘要】風險分析的質量直接影響風險分析技術的應用,隨著風險分析技術及其應用范圍的擴大,建立評價風險分析的內容、結果及其方法和標準是十分必要的。為此，討論了風險分析的質量概念，提出了一種評價風險分析質量的方法，該方法基于風險分析過程的評價，利用檢查表來發現風險分析的缺陷，同時研究該方法的有效性和可靠性；最后，對方法的局限性以及提高風險分析質量的途徑等其他相關問題進行了討論。研究結果表明：評價風險質量的方法能揭示風險分析中大多數的重大缺陷。

篇10

關鍵詞：電力企業，風險管理，定量風險評估 畢業論文

0、引言 簡歷大全 /html/jianli/

電力作為高風險產業，不僅源于其公用事業屬性，以及技術資金密集、供求瞬時平衡、生產運行連續等特征，同時電力項目投資額巨大、建設周期長、沉沒成本高，而且，隨著電力體制改革和電力市場建設進程的深入，市場主體越來越多，電力交易關系復雜，不同主體之間協調困難，電力行業規劃建設、生產經營的不確定性加大、電力市場風險增加。根據“十一五”期間電力體制改革的任務，面對我國電力市場化發展的現狀，增強風險意識，樹立風險觀念，加強風險管理將是電力企業的重要任務。本文在闡述了企業風險管理基本框架流程及其主要內容的基礎上，提出電力企業定量風險評估的主要內容及方法，以期推動電力系統風險管理工作的開展。/

1、風險管理的主要內容 作文 /zuowen/

風險作為客觀存在，要求人們考察研究風險時，要從決策角度認識到風險與人們有目的活動、行動方案選擇及事物的未來變化有關。風險的形成過程和風險的客觀性、損失性、不確定性特征共同構成風險形成機制分析和風險管理的基礎。//zuowen/

人們一般對風險持厭惡態度，都想減小風險損失，追求風險與收益的均衡優化。風險管理的提出與發展與企業發展狀況、社會背景密不可分。風險管理作為一門管理學科，首先在美國應運而生，之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國大多數企業都設置專職部門進行風險管理，許多大學的工商管理學院都開設風險管理課程。風險管理作為一門科學與藝術，既需要定性分析，又需要定量估計;既要求理性，又要求人性;不但需要多學科理論指導，還需要多種方法支持。/

源于風險意識的風險管理主要包括風險分析、風險評價與風險控制三大部份。根據風險形成的過程，風險分析需要進行風險辨識、風險估計。風險估計需要進行頻率分析與后果分析，而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過風險分析，可得到特定系統所有風險的風險估計，對此再參照相應的風險標準及可接受性，判斷系統的風險是否可接受，是否采取安全措施，這就是風險評價。風險分析與風險評價總稱為風險評估。為進行風險定量化估算，要進行定量風險評估(quantitative risk assessment—qra)。在風險評估的基礎上，針對風險狀況采取相應的措施與對策方案，以控制、抑制、降低風險，即風險控制。風險管理不僅要定性分析風險因素、風險事故及損失狀況，而且要盡可能基于風險標準及可接受性對風險進行定量評價。對于以盈利為目的的工業企業也希望將風險損失價值化并給出貨幣衡量標準。風險管理就是風險分析、風險評價、風險控制三者密切相聯的動態過程，見圖1。/

2、風險管理的組織實施與基本流程 畢業論文

為有效實施風險管理，企業應由專門的組織及相關人員按一定程序組織實施風險管理工作。據《幸?！冯s志對美國500多家大公司的調查知，84%的公司由中層以上的經理人員負責風險管理。風險管理的趨勢是董事會下屬設立風險管理委員會全面負責公司風險管理，組織實施的流程是：①制定風險管理規劃;②風險辯識;③風險評估;④風險管理策略方案選擇;⑤風險管理策略實施;⑥風險管理策略實施評價。//html/jianli/

3、電力企業定量風險評估(qra) 開題報告 /html/lunwenzhidao/kaitibaogao/

電力企業qra的建立與發展從內部來看，不僅已有可靠性分析、安全分析、質量管理、項目管理等各專業分析作基礎，從外部而言有電力用戶、政府與社會公眾、咨詢機構等眾多相關主體的關注。電力企業qra對企業的作用主要體現在：通過qra有利于企業將風險水平控制在規定標準的風險水平之內，并符合最低合理可行原則;通過開展qra可幫助企業全面識別風險，并按輕重緩急排序，以有助于管理者將精力、財力、物力集中于風險控制的重要緊急領域，使風險管理決策更為合理、效果更好、成本最小;通過對各種風險控制方案或安全改進措施進行qra，使決策者對方案措施進行優劣選擇，為公司提出決策支持。電力企業的風險將對其它企業和主體帶來連帶影響，并產生放大效應，電力系統安全、可靠、高效、優質是各行各業和政府管理部門共同的愿望。電力企業實施qra具有現實意義。//sixianghuibao/

3.1 電力企業qha的基本框架模式

電力企業qra是指在工業系統qra的基礎上，考慮電力系統的技術經濟特點及運行規律，結合電力體制改革及電力市場化進程而以概率模型表征的全面風險管理理論方法。為便于實施風險管理，保證風險評估質量，滿足風險評估過程各階段的不同要求，構建如圖3所示的適用于電力企業qra的基本框架模式。在具體實施時，允許依實際情況而有所改變。//zuowen/

3.2 電力企業qra的主要工作內容 簡歷大全 /html/jianli/

(1)確定目標及范圍。包括風險管理的目的與意義，待分析系統的設備配置、工作流程、資金、人員、管理、信息、地區、人文環境等，即確定qra實現目標和實施條件等。//sixianghuibao/

(2)風險辨識。即找出待評價系統中所有潛在的風險因素，并進行初步分析，通過安全檢查看系統是否達到規范要求。風險辯識的基本途徑有歷史事故統計分析、安全檢查表分析、風險與可操作性研究(hzops)、故障模式與影響分析(fmea)、故障模式影響及危急分析(fmeca)、故障樹分析(eta)、事故樹分析(eta)、風險分析調查表、保單檢視表、資產風險暴露分析表、財務報表、流程圖、現場檢查表、風險趨勢估計表等。為配合保險公司對出險事項的處理，可采用從下至上的歸納法、從上至下的演繹法及兩者綜合運用。針對特定風險，可選用基于系統平面布置的區域分析、隱含事件分析、德爾菲法及基于事故樹分析的風險事故網絡法等。風險辯識不只局限于系統硬件，還應考慮人為因素、組織制度等系統軟件。

風險綜合集成是指對所有風險按其特性類型分門別類加以匯總因電力工業特點及電力市場化改革特點，把電力系統風險按廠網分開的行業結構進行分類。/

對于發電企業而言，主要有電源規劃風險、報價競價上網風險、供求平衡風險、市場力抑制風險、備用容量風險、信用風險、法律風險、項目風險、中介機構風險等。對于電網企業而言，主要有電網規劃風險、電網融資風險、購電電價風險、電力交易轉移風險、輔助服務風險、成本分攤風險、輸電阻塞風險、輸電能力風險、備用率風險、電力監管風險等。另外，電力企業還將面臨電力可靠性、安全性、穩定性風險及電能質量風險等。/

風險綜合集成后的初步風險分析是對已辯識出的風險進行初步分析評估，確定風險的等級或水平。風險水平低的可忽略不計或僅作定性評估，風險水平高的要在定性分析基礎上，進行定量評估。/

(3)頻率分析。即確定風險可能發生的頻率，其方法主要有歷史數據統計分析、故障樹分析與失效理論模型分析。歷史數據統計分析是根據有關事故的歷史數據預測今后可能發生的頻率。因此要建立

風險數據庫，既作為qra的基礎，又作為風險決策的依據。故障樹分析作為一種自上而下的邏輯分析法，把可能發生的事故或系統失效(頂事件)與基本部件的失效聯系起來，根據基本部件的失效概率計算出頂事件的發生概率。失效理論模型分析是在歷史數據與專家經驗的基礎上，采用某種失效理論模型來計算風險發生頻率。/

(4)風險測定估計。根據風險特性及類型，運用一定的數學工具測定或估計風險大小。常用方法主要有主觀估計法、客觀估計法、期望值法、數學模型法、隨機模擬法和馬爾可夫模型法等。//html/lunwenzhidao/kaitibaogao/

(5)后果分析。即分析特定風險在某種環境作用下可能導致的各種事故后果及損失。其方法主要有情景分析與損失分析。情景分析通過事件樹模型分析特定風險在環境作用下可能導致的各種事故后果。損失分析是分析特定后果對其它事物的影響及利益損失并歸結為某種風險指標。/

(6)風險標準及可接受性。風險標準及可接受性應遵循最低合理可行(alarp)原則。alarp原則是指任何系統都存在風險，而且風險水平越低，即風險程度越小要進一步減少風險越困難，其成本會呈指數曲線上升。也就是說，風險改進措施投資的邊際效益遞減，最終趨于零，甚至為負值。因此，必須在風險水平與成本間折衷考慮。如果電力企業定量風險評估所得風險水平在不可接受線之上，則該風險被拒絕，如果風險水平在可接受線之下，則該風險可接受，無需采取風險改進措施;如風險水平在不可接受線與可接受線之間，即落人alarp區(可容忍區)，這時要進行風險改進措施投資成本風險分析或風險成本收益分析。/

分析結果如果證明進一步增加風險改進投資對電力企業的風險水平減小貢獻不大，則該風險是可接受的，即允許該風險存在，以節省投資成本。alarp原則的經濟學解釋類似投入要素的邊際收益遞減規律一樣，風險與風險措施投入間的風險曲線也呈邊際收益遞減規律。//sixianghuibao/

3.3 電力企業qra常用方法 作文 /zuowen/

根據電力企業qra的工作內容和實現要求，結合電力企業本身特點，電力企業qra常用的方法主要有：安全檢查表即實施安全檢查的項目明細表;故障模式與影響分析技術和故障模式影響分析與致命度分析(fmeaca)技術;風險與可操作性研究技術;事件樹分析技術;基于概率影響圖技術、人工智能、專家系統、可靠性工程技術期望值法、風險主觀、客觀估計法、模糊評估法等。/