制度改革和經濟增長的證實解析

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內容摘要本文運用人工神經網絡和回歸的方法對我國制度變遷與經濟增長進行了實證分析，并對全要素生產率增長率的波動與實際產出增長率的波動進行了比較分析。結果表明制度變遷對經濟增長有顯著的非線性影響，全要素生產率增長對經濟增長貢獻的潛力和空間很大。今后我國經濟制度的變遷應致力于提高全要素生產率。

關鍵詞：制度變遷經濟增長人工神經網絡全要素生產率

1引言

經濟增長理論是宏觀經濟學的重要組成部分，經濟增長的源泉一直是宏觀經濟學研究的核心問題。新古典增長理論認為經濟增長的核心因素是物質資本、人力資本、勞動力和技術。而制度-經濟增長理論認為物質資本、人力資本、勞動力和技術的增長本身就是經濟增長的一部分，而不是引起經濟增長的根本原因。有效率的制度和經濟組織才是各種生產要素投入增長以及總體經濟產出增長的關鍵。因為有效率的組織和制度可以確立和界定人們的權利，以形成合理的激勵與約束機制，使經濟主體的利益目標與與社會目標接近，從而使各種資源得到有效率的配置，使人們努力地進行創新、資本積累、教育投入以促進規模經濟的形成，最后表現為經濟的增長。在轉軌過程中，制度變遷和制度建設對經濟增長顯得尤為重要。

自1978年改革開放以來，中國經濟已經歷了二十多年的高速增長。這種持續高速增長的一個核心因素就是改革開放導致的中國制度變革。然而，中國的制度變革如何及在何種程度上引起經濟的增長？中國經濟的這種增長能否持續下去？經濟增長的潛力何在？這些都成為近年來經濟學研究的熱門問題。對這些問題的研究是中國進一步推進改革開放和制定宏觀經濟政策的基礎。

目前關于制度變遷與經濟增長關系的研究方法可歸結為幾類：一是用一定的指標體系對制度變遷進行量化，建立多變量線性回歸相關模型進行研究；二是將制度變量作為虛擬變量加入到生產函數模型中；三是利用生產函數估計出索洛殘差，進而探討制度變量與索洛殘差的關系。這些方法都有其不足之處：回歸分析可以反映制度變量與經濟增長的共同變化趨勢，并不能揭示出制度變量對經濟增長的影響，而且這種變化趨勢可能是非線性的；制度的變化對經濟增長的影響往往是漸進的，因而將制度變量作為虛擬變量是不合適的；制度變遷對經濟增長的影響部分地反映在資本和勞動的增長中，索洛殘差中僅包含制度變遷對經濟增長的部分影響。

本文將按照第一類和第三類方法的思路對中國的制度變遷和經濟增長進行實證分析研究。論文第二部分嘗試運用人工神經網絡的方法研究制度變遷和經濟增長的關系，并與回歸分析結果進行比較；論文第三部分運用索洛殘差法估計出全要素生產率的增長率（1979-2004），并對全要素生產率增長率的波動和經濟增長的波動進行比較研究與分析，探索制度變遷對經濟增長的影響。論文第四部分是分析的結論和建議。

2制度變遷和經濟增長關系分析

中國經濟制度的變革表現在多個方面，主要有：配置資源的方式由過去的計劃體制改為市場體制；進行經濟主體產權制度變革，發展壯大非公有制經濟；實施對外開放，發展外向型經濟等等。本文選用以下幾個指標反映制度變遷：（1）市場化程度（SCH），用投資的市場化指數表示，即全社會固定資產投資中“外資、自籌資金和其他投資”占總投資的比重。（2）非國有化水平(FGY)，用非國有經濟的增加值占國內生產總值的比重表示，由于資料限制，這里用工業總產值中的比重表示。（3）開放程度(KFC)，用對外貿易依存度表示，即進出口總額與國內生產總值的比率。（4）工業化水平(GYH)，用工業總產值占國內生產總值的比重表示。（5）非農化水平(FNH)，用第二和第三產業就業人數占總就業人數的比重表示。經濟增長用GDP可比價格定比增長指數表示（以1978年為100）。具體數據見表1，數據來源于文獻[1]和《中國統計年鑒》（2004）。由于種種原因，這些指標也只能是中國經濟制度的變革的一定程度的量化。

考慮到利用時間序列建立多元線性回歸模型殘差序列的自相關性，這里建立以GDP為因變量，以制度變遷指標為自變量的帶有自相關誤差校正的多元線性回歸模型，對參數進行最大似然估計，得到如下結果(括號中為參數的t檢驗值，下同)：

GDP=792.30-5.54SCH+1.84KFC–3.07GYH–21.29FNH+18.18FGY+（1）

(3.75)(-3.51)(1.86)(-1.07)(-4.94)(11.68)

（2）

(1.93)(1.46)

由于存在多重共線性，有的參數的符號和我們的預期相反。這里我們著重于這些制度變量對經濟增長的解釋能力，從可以看出這些制度變量對經濟增長有很強的解釋能力。

為了考察制度變量對經濟增長的非線性影響，下面用人工神經網絡模型研究經濟增長與制度變量的關系。人工神經網絡是一種大規模并行分布處理的非線性系統，具有很強的非線性映射能力。誤差反向傳播神經網絡（BP網絡）是一種使用最廣泛的神經網絡，BP網絡由輸入層、若干隱含層和輸出層組成，層與層之間采用全互連方式，同層單元之間無相互連接。目前已經證明3層BP網絡可以以任意精度逼近函數。其原理主要是根據所提供的數據，通過學習和訓練，找出輸入和輸出之間的內在聯系，從而得到問題的解答。經濟的發展是一個復雜的系統工程，我們可以把制度變量當作系統的輸入因素，把經濟的增長當作系統的輸出結果。輸入因素通過一系列較復雜的交互過程影響輸出，這種影響往往并非簡單的線性形式，因此可以嘗試用BP網絡研究輸入與輸出的關系。

考慮包含5個輸入（SCH，KFC，GYH，FNH，FGY）一個輸出（GDP）一個隱含層（包括10個單元）的BP網絡，以20組樣本數據(1981-2000)作為訓練樣本對網絡進行訓練，并用訓練好的網絡進行仿真，利用Matlab5.5人工神經網絡工具箱可以得到該網絡的仿真結果，如表1所示。與各年實際的GDP相比，網絡仿真結果的最大相對誤差3.33%，平均僅為1.13%。帶有自相關誤差校正的多元線性回歸模型擬合結果的最大相對誤差17.29%，平均為5.59%。顯然，BP網絡比回歸模型能更好地描述經濟增長與制度變量的關系。

通過以上兩種方法的實證分析，可以看出制度變遷對經濟增長有顯著的影響，這種影響并非簡單的線性關系，而是一種交互復雜的非線性關系。

3全要素生產率和經濟增長的波動分析

研究制度變遷與經濟增長關系的另一類方法是通過估計總量生產函數運用索洛殘差法估算出全要素生產率的增長率。該方法認為全要素生產率反映了制度變遷對資源配置效率作用的大小，制度變遷通過提高資源配置效率而促進經濟增長。

設總量生產函數為C-D生產函數：

（3）

其中為產出，為勞動投入，為資本存量，、分別為平均資本產出份額和平均勞動力產出份額。在規模收益不變和中性技術假設下，全要素生產率的增長率為：

（4）

為估計出平均資本產出份額和平均勞動力產出份額，對（3）兩邊同時取自然對數有：

（5）

在規模收益不變的約束條件下有：

（6）

由表2中我國1978-2004年的實際產出、就業人數和資本存量數據對方程（6）進行最小二乘估計，結果如下：

（-3.876）（1.431）（3.062）

AdjR-square=0.990

由此得到，，再分別計算出實際產出、就業人數和資本存量的逐年增長率，一并代入（4）式，可以得到我國1979-2004年的全要素生產率增長率，結果見表2。實際產出增長率和全要素生產率增長率如圖1所示。

圖1實際產出增長率和全要素生產率增長率波動

注：實際GDP和資本存量數據來自文獻[2]，就業人數數據來自中國統計年鑒（2004）。

從圖1可以看出我國1979-2004年全要素生產率增長率的波動與實際產出增長率的波動驚人的相似，1993年以前波動頻繁且波幅較大，隨后逐年下降，直到1999年開始緩慢攀升。這種波動特征與我國改革開放以來制度變遷的過程是吻合的。1978年到1993年是我國經濟制度和市場條件發生巨變的時期，家庭聯產承包責任制與國有企業放權讓利等制度變遷，使生產力得到極大解放從而促進全要素生產率的增長，隨著改革開放的進一步深入，一些制度上的深層次矛盾逐漸顯現，從而制約了全要素生產率的增長。1993年以來隨著宏觀經濟逐步降溫并于1998年出現通貨緊縮，我國經濟出現生產能力全面過剩情形，國有企業減員和資本過度深化進一步加劇了勞動力低水平利用，長期低水平的公共教育支出與科學研究支出以及一些社會矛盾的進一步加劇，這些都不可避免的導致全要素生產率的持續下降。1999年以來，隨著積極財政政策的實施尤其是基礎設施建設與公共教育支出經濟效應的逐步顯現，宏觀經濟形勢逐漸好轉，全要素生產率隨之出現逐年攀升的勢頭。由此可見，制度變遷是影響全要素生產率波動變化的主要因素，也是影響我國經濟增長波動的主要因素。

由表2數據可算得1978-2004年我國經濟年平均增長率為9.39%，資本和勞動年平均增長率分別為13.17%和2.45%，由上面估計出的平均資本產出份額和平均勞動力產出份額可進一步算得由勞動和資本增長引起的經濟增長分別為1.16%和6.91%，全要素生產率增長引起的經濟增長為1.32%，勞動和資本增長對經濟增長的貢獻分別為12.35%和73.59，全要素生產率增長對經濟增長的貢獻為14.06%。這表明我國經濟的增長主要依賴于資本要素投入的增長。雖然全要素生產率增長對經濟增長的貢獻較低，但這并不完全代表制度變遷對經濟增長的貢獻。制度變遷對經濟增長的影響除了通過影響全要素生產率增長以外，還表現在對勞動和資本（尤其是資本）增長的影響上，因此，制度變遷對經濟增長的貢獻隱含在以上各項貢獻之中。全要素生產率增長對經濟增長的貢獻較低恰恰說明制度變遷通過全要素生產率增長對經濟增長貢獻的潛力和空間是很大的。

4結論與建議

本文首先運用人工神經網絡和回歸的方法對我國制度變遷與經濟增長進行了實證分析，結果表明制度變遷對經濟增長有顯著的影響，而且這種影響并非簡單的線性關系，而是一種交互復雜的非線性關系。其次，運用總量C-D生產函數估算了1979-2004年全要素生產率增長率，并對全要素生產率增長率的波動與實際產出增長率的波動進行了比較分析，結果表明兩個波動非常相似，并且這種波動特征與我國改革開放以來制度變遷的過程是吻合的。這說明制度變遷是影響全要素生產率波動變化的主要因素，也是影響我國經濟增長波動的主要因素。最后，計算了全要素生產率增長對經濟增長的貢獻。全要素生產率增長對經濟增長的貢獻較低恰恰說明制度變遷通過全要素生產率增長對經濟增長貢獻的潛力和空間是很大的。

制度變遷會導致資本、勞動和全要素生產率的增長，進而促使經濟的增長。改革開放以來我國經濟的增長主要依賴于資本要素投入的增長，從長期來看，這種情形很難維持下去。另外，勞動增長對經濟增長的貢獻也非常有限。因此，制度變遷通過資本、勞動增長促進濟的增長的空間和潛力是有限的。而分析表明，制度變遷通過全要素生產率增長對經濟增長的貢獻潛力和空間是巨大的，因此今后我國經濟制度的變遷應致力于提高全要素生產率，這樣，才可以使我國經濟增長具有持續性。

參考文獻

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