統計學在證券期貨市場中的作用

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摘要：伴隨著經濟市場的不斷革新，社會經濟領域不斷加強開放政策，統計學在全球經濟市場以及經濟管理等領域發揮了重要的作用。近幾年來，受到經濟全球化的影響，我國經濟體制也隨之實行開放發展，證券期貨市場迎來了新的挑戰。我國的證券期貨市場相比英國、美國等發達國家，起步比較晚，目前正處于初步發展階段。證券期貨市場是促進我國經濟體制形成良好格局的重要手段，因此，為了實現證券期貨市場的快速發展，要加強對統計工作的嚴格規范。本文闡述了我國目前證券市場的發展現狀，主要研究了統計學及相關學科在證券期貨市場的應用，并根據證券期貨市場的發展情況對統計學的價值進行了分析。

關鍵詞：統計學；應用；證券期貨市場

一、統計學以及相關學科在證券期貨市場中的應用

隨著經濟金融的不斷發展，MBA人才已經不再是金融界的頂梁柱，而統計學和數理邏輯強的人才才是新的具有競爭力的人才。在美國華爾街，許多鉆研于統計學以及數學的中國留學生都被聘任到金融部門，成就了一批年輕的年薪百萬的“白領”貴族。比如，在中國科學技術大學少年班的黃沁，在1988年提前畢業后到美國麻省理工學院就讀研究生，畢業后直接進入到華爾街證券公司工作。由于他出色的統計學基礎和數學思維邏輯，他逐漸建立了自己的投資體系，現已經成為該證券公司的副總次，成為了華人進入華爾街高層領導的少數人才之一。華爾街是目前世界上金融證券業最發達的地方，華爾街對人才的需求，正體現出金融證券市場未來的發展趨勢。在變化莫測的金融市場環境下，數字成為了在傳遞信息方面最為直接的載體，因此，金融證券交易已成為市場交易中的重要手段。隨著互聯網的發展，經濟發展也逐漸轉變為數字化經濟，統計學及數學邏輯在分析經濟發展狀況中起到重要的作用。

二、統計學在證券市場中的具體應用

經濟發展中數學思維以及統計理論的研究，使經濟的發展更加數量化。金融領域中定價公式和組合體系的應用，也證明了統計學和數學理論的重要作用。據調查，在西方金融市場中，投資者一般運用組合理論、技術分析管理來進行投資，還有一部分人依然在堅持基礎的分析。不管投資者依靠哪一種分析手段來進行決策，組合理論和技術分析中已經被廣大投資者所認同，代表了統計工具在金融市場中不可替代的作用。目前對市場價格的研究，揭示了其發展之間的數量依存關系，這種客觀存在的關系成為投資以及管理的重要手段。統計學可以比較全面的對金融數據中的各種因素進行分析和統計。其主要體現在：

1、結構研究

對于結構的研究主要從證券市場和匯率、利率變動和國民經濟發展的關系；單一證券在證券市場中的影響價值；市場指數規劃的合理程度；同類證券之間的聯動關系，這4個方面進行分析。

2、證券期貨的價值估算

對將要發行的證券和其上市的價格進行定位研究，明確金融衍生證券期貨的價值，從而對證券期貨的實際價格和未來走勢進行分析和估算，建立明確的投資觀念。

3、政策評價

結合社會發展情況對市場中可能存在的各種風險進行分析，對各種組合理論投資的成果進行研究。

4、理論檢驗

對證券價格的全面信息以及金融市場的有效價值進行分析和檢驗，對于不同技術指標的應用情況和優化處理方式進行對比分析。

三、風險管理中的金融預測統計方法應用

高級的統計方法可以有效的提升管理效率和預測精準度。根據馬柯威茨組合理論等統計學理論，投資者可以通過對投資損失的概率、可能收益與預期收益的差異程度，從而分析出以分散化投資規避風險的風險管理體系。根據對樣本的合理選擇，分析出例如滬深300指數、上證180指數等股票的指數，估算出目前證券市場的走勢方向，引領投資者正確的規避風險。通過使用非線性非參數模型的人工神經網絡手段，可以在無限制參數的建模設定情況下，有效的結合數據，通過數據分析明確模型的結構和指數，由此推斷期權定價、匯率、股票、破產等金融數據信息，實現金融預測。

四、結束語

綜上所述，統計學和數學邏輯理論的應用能夠更有效的幫助投資者做好風險管理、金融預測、設計投資組合、選擇合適時機、預測市場特性等。統計學的應用，改變了金融市場單一的交易技術，為金融市場的交易、管理水平做出了重要的貢獻。隨著互聯網的發展，網上交易更能為人們帶來便捷的金融交易體驗，只要將數據輸入到計算機中，人們就可以根據計算機分析的結果修改或制定計劃。在現代的金融市場經濟中，投資者間的競爭從傳統的信息收集上轉變成綜合處理信息的能力，因此，科學的對數據進行統計和分析成為了掌握市場的必要條件。隨著統計學以及數學理論在證券期貨中的重要價值被人們所熟知和重視，在極大促進了金融證券市場的革新時，也促使應用統計學提高了發展空間，形成新的發展方向。

作者:李婧涵 彭于校 楊曉玲 單位:沈陽理工大學

參考文獻：

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[2]葉麗娟.論我國證券市場的規范與發展研究[J].財經界（學術版），2010