貨幣政策下銀行流動性管理

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一、貨幣緊縮政策下我國優化銀行流動性管理的微觀策略

優化銀行流動性管理的微觀策略是從商業銀行層面進行的考慮。（1）商業銀行應該建立專門的部門管理銀行流動性商業銀行必須重視完善流動性風險管理，建立相應的組織架構，制定管理策略。具體的，銀行可以建立流動性風險管理的相應的董事會委員會決策機構。給委員會機構劃分明確的責任和權利。委員會負責實施董事會制定的流動性管理方面的策略，由董事會考核其工作成效。同時，該部門還要制定短期、中期、長期的流動性控制目標，以及為了達成目標應采取的措施。（2）商業銀行應當不斷學習引入先進的流行性管理技術發達國家的先進銀行大量運用到最前沿的統計技術、信息技術、計算機建模技術等等，結合動態敏感度分析、蒙特卡羅數字模擬以及銀行系統仿真等先進的數據分析方法，這些銀行基本實現了銀行流動性的現代化管理。而我國銀行在這方面還處于落后地位。目前我國銀行的流動性管理還存在數據存貯不足，質量不高，沒有規范性，不具備強大的信息系統等問題。因此，我國商業銀行應當吸收國外銀行的優秀理論和有效的方法。同時，也要結合我國商業銀行自身的特點，設計適合我國銀行的流行性管理模型框架。在這個框架的基礎上，研究符合我國經濟現狀的體系參數，并不斷去完善這些參數指標。（3）商業銀行應建立風險監控制度和風險預警機制銀行的流動性風險到來之前，一般很少有明顯的征兆。商業銀行如果想做到及時反應，必須建立有效的風險監控制度和風險預警機制。而目前的現狀卻是我國商業銀行普遍存在流動性風險防范意識薄弱的問題。這是因為銀行缺乏有效的日常監管制度，缺乏對銀行狀況的分析和預測。要解決這個問題，銀行可以通過以下幾個手段建立風險監控和預警機制：定期更新政策指導、加強對流動性指標的管理，總行與分行之間的資金往來要嚴格管理、流動性資金重組管理、頭寸管理等等，通過這些管理，使銀行時時刻刻可以監控流動性水平。一旦某些指標達到設定的警戒線，就可以發出流動性風險預警，便于銀行快速反應。（4）銀行應積極推進金融創新美國和歐洲一些發達國家的銀行都是通過金融創新獲得了大量的資金來源。這些來源比較穩定，大大擴展了銀行資本運作的實力。我國的金融市場還不如西方發達，金融工具也不如發達國家那樣完備。因為我國銀行業的金融創新才處于起始階段，這也恰恰說明，在金融創新方面，我國銀行還有很大的發展空間，結合我國銀行業的發展現狀，借鑒西方銀行發展的先進經驗，我國商業銀行可以從這三個方面著手推進金融創新：負債業務創新，將被動性負債轉化為主動性負債，不斷創新主動性負債的金融產品品種；資產業務創新，減少貸款的比重，增加資產證券化的程度；中間業務創新，銀行可以增加一些中間服務業務，如買賣外匯等，調整資金結構，提高流行性能力。

二、貨幣緊縮政策下我國優化銀行流動性管理的宏觀策略

從宏觀層面上來看，主要是指我國應該制定相關的法律法規，對商業銀行的流動性管理從法律上進行約束。我國在1995年制定了《商業銀行法》，時至今日，該法律的許多內容已經不能適應現今銀行發展的新形勢。例如在《商業銀行法》里規定了銀行的存款和貸款比例不得超過百分之七十五，流動性不得低于百分之二十五。但隨著銀行業的不斷發展，遇到的不同情況越來越多，這個規定明顯缺乏靈活性，不能適合所有場合。其次，我國一直沒有出臺和商業銀行投資行為有關的法律法規。在貨幣緊縮政策的作用下，我國銀行貸款占總資產的比例逐漸下降，出臺有關的投資商業管理法已經非常必要。最后，我國雖然已經出臺了《預防支付風險管理辦法》，但是卻沒有指定銀行防范流動性風險管理的專門法律法規。我國可以適時以《預防支付風險管理辦法》為基礎，出臺一部相關法規，用于對銀行流動性進行法律約束。

三、總結

在貨幣緊縮政策下，對銀行流動性管理實現均衡成本最小化顯得尤為必要，本文結合我國銀行發展現狀，論證了這種必要性的存在。繼而從微觀和宏觀兩個層面提出了我國商業銀行要實現均衡成本最小化的流動性管理應該采取的措施。從微觀層面上來說，商業銀行應建立專門的流動性管理機構，應該不斷學習吸收先進的管理經驗，積極推進金融創新。從宏觀層面上來說，政府應該制定相應的法律法規，對商業銀行的流動性管理從法律上進行約束。

作者：姚瑤單位：中國農業銀行股份有限公司寧波市分行